奇异期权与混合产品

总序

序言

符号与简写表

第一部分 基础

第1章 基础工具

1.1 导论

1.2 利率

1.3 股票与外汇

1.4 互换

第2章 结构化产品的世界

2.1 产品

2.2 卖方

2.3 买方

2.4 市场

2.5 股票挂钩型票据的例子

第3章 普通期权

3.1 期权的一般特征

3.2 看涨期权和看跌期权的收益

3.3 看跌-看涨平价关系与合成期权

3.4 布莱克-斯科尔斯模型的假设

3.5 欧式看涨期权的定价

3.6 欧式看跌期权的定价

3.7 对冲成本

3.8 美式期权

3.9 亚式期权

3.10 结构化过程的一个例子

第4章 波动率、偏度和期限结构

4.1 波动率

4.2 波动率曲面

4.3 波动率模型

第5章 期权敏感性：希腊值

5.1 德尔塔

5.2 伽马

5.3 维加

5.4 西塔

5.5 肉

5.6 希腊值之间的关系

5.7 维加一伽马和瓦那

5.8 复合资产的敏感性

5.9 布莱克一斯科尔斯和希腊值的近似

第6章 期权交易策略

6.1 传统对冲策略

6.2 垂直价差

6.3 其他价差

6.4 期权组合策略

6.5 隐含波动率曲面的无套利情形

……

第二部分 奇异衍生产品和结构化产品

第三部分 关于奇异结构的更多内容

第四部分 混合衍生产品和动态策略

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