数学金融学基础

书籍简介:

本书第一章是本书需要的最基本随机分析基础，读懂这部分可以比较顺利地阅读全书；第二章介绍离散时间的金融，它既比较直观也可应用离散时间的随机分析，在初步应用中它是可行的，后来几章都是关于连续时间的，也是本书的主要内容；第三章是以Black-Scholes公式为核心，开始进入主题；第四章关于更丰富的外来期权的定价；第五章半鞅模型是应用随机分析的最宽广模型，主要介绍欧式期权与美式期权定价，波动率以及资产定价的基本定理；第六章利率的期限结构模型，主要介绍由交换利率产生的利率期权的定价问题； 第七章带跳价格过程的资产模型，由于各种可能的突发事件引起资产价格非连续的波动，因此在某种意义上，股票价格带跳是最符合实际的，本章应用随机测度研究这类模型；第八章倒向随机微分方程，是近期的研究前沿，由此导出的非线性鞅论有望成为非线性数学的重要内容。

书籍规格:

书籍信息归属:

数学金融学基础是科学出版社于2006.出版的中图分类号为 F830-05 的主题关于 金融学：应用数学－研究生－教材 的书籍。