中国银行间市场利率动态行为研究

书籍简介:

本书研究了中国银行间市场利率的动态行为。首先介绍了利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用、估计利率模型的计量方法和中国货币市场（主要是银行间市场）的交易。在随后几章的实证分析中，我们选择了估计利率模型的数据，揭示了中国银行间市场利率的一些动态特征，包括显著的均值回复效应、双曲模型是描述其动态变化的最佳单因子利率模型、利差特征和跳跃特征，并在理论上作出解释。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国银行间市场利率动态行为研究是经济科学出版社于2009.9出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行－利息率－研究－中国 的书籍。