中国股票市场量价关系的理论与实证研究

1 绪论

1.1 量价关系的研究背景及研究意义

1.1.1 量价关系的研究背景

1.1.2 量价关系的研究意义

1.2 国内外相关领域研究评述

1.2.1 金融时间序列特征分析评述

1.2.2 现代金融理论相关研究评述

1.3 本书结构与主要创新点

1.3.1 本书结构与主要研究内容

1.3.2 本书主要创新点

2 量价关系理论与实证研究综述

2.1 金融市场量价关系实证研究综述

2.1.1 交易量与绝对价格变动

2.1.2 交易量与价格变动

2.1.3 交易量与价格变动的因果关系

2.2 金融市场量价关系理论研究综述

2.2.1 信息理论模型

2.2.2 交易理论模型

2.2.3 理念分散模型

2.2.4 错误代理假定与信息误判假定

2.3 金融市场量价关系研究方法综述

3 中国股票市场交易量的信息含量及MDH假说的实证检验

3.1 引言

3.2 研究方法与研究模型回顾

3.2.1 交易量的信息含量研究方法

3.2.2 量价关系研究的GARCH模型

3.3 数据及数据分析

3.3.1 数据、数据处理和数据统计特征

3.3.2 数据的平稳性检验

3.4 混合分布（MDH）理论发展及分析框架

3.4.1 MDH理论及发展

3.4.2 MDH的分析框架

3.5 实证结果及分析

3.5.1 交易量的信息含量分析

3.5.2 收益率波动分析

3.5.3 交易量和收益波动关系

3.5.4 交易量对波动的非对称性影响

3.5.5 沪深股指序列的实证结果分析

3.6 结论

3.7 小结

4 广义MDH假说在中国股票市场量价关系的应用研究

4.1 引言

4.2 交易量与价格波动的动态模型

4.2.1 广义MDH模型

……

5 二元混合模型在中国股票市场的应用研究

6 股市波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证研究

7 中国股市的过度反应与“政策市”现象研究

参考文献

《中国股票市场量价关系的理论与实证研究》系统总结了股票市场成交量与价格波动关系的理论与实证研究成果，并以中国股票市场作为案例，对中国股票市场成交量与价格波动关系进行了较为详尽的研究。全书分为7章，内容包括：绪论、量价关系理论与实证研究综述、中国股票市场交易量的信息含量及MDH假说的实证检验、广义MDH假说在中国股票市场量价关系的应用研究、二元混合模型在中国股票市场的应用研究、股市波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证研究、中国股市的过度反应与“政策市”现象研究等。
　　《中国股票市场量价关系的理论与实证研究》可供经济研究人员、管理人员及高校有关专业师生参考。