商业银行操作风险管理

第一章导论

1．1商业银行风险管理的演变

1．2银行风险的构成与分布

1．3银行操作风险受到关注的国际背景

1．4操作风险管理中国银行业不容回避的问题

1．5研究背景、主要内容与结构安排

第二章文献综述

2．1巴塞尔委员会为代表的机构在操作风险管理方面所作的研究

2．2学者对操作风险的主要研究

2．3操作风险研究的分类

第三章操作风险的识别与评估

3．1操作风险的定义

3．2操作风险定义的操作化

3．3操作损失内部历史数据的收集与外部数据的借鉴

3．4操作风险的识别

3．5操作风险的评估通过评分和评级来评估风险

3．6操作风险识别、评估有效实施的组织框架与制度设计

第四章操作风险衡量巴塞尔Ⅱ方法评介

4．1基本指标法(BasicIndicatorApproach，BIA)

4．2标准法(StandardisedApproach)

4．3高级衡量法(AdvancedMeasuremenl，Approaches)

第五章对新资本协议操作风险衡量方法资本激励功能的质疑

5．1银行追求资本杠杆最大化的理论分析

5．2操作风险高级衡量法是否肯定比初级衡量法节省资本?

5．3银行实施操作风险管理的成本分析

5．4监管力量与成本对操作风险管理效率的制约

5．5学术界对巴塞尔Ⅱ操作风险衡量的批判

第六章克服巴塞尔Ⅱ操作风险资本计量方法缺陷之对策

6．1美国、中国银行监管当局银行风险评级简介

6．2可为操作风险评级借鉴的信用风险评级简介

6．3以操作风险评级体系替代高级衡量法的原因

6．4操作风险评级衡量法的大致设想

第七章操作风险的监测与缓释

7．1操作风险监测与报告(Monitoring／Reporting)

7．2操作风险缓释(Mitigation)

第八章操作风险的经济学解释

8．1风险的界定

8．2银行风险管理的激励机制

8．3银行三大风险之间的关系

8．4操作风险成因理论解释

8．5中国银行业比发达国家银行面临更大的操作风险的原因

第九章国际活跃银行操作风险管理经验

9．1德意志银行操作风险管理

9．2汇丰银行操作风险管理

第十章操作风险损失经典案例评析

10．1法兴欺诈交易案：无名小卒重创金融帝国

10．2长期资本管理公司危机：投资模型的致命缺点

lO．3巴林银行倒闭案：欺诈交易穿越内控城墙

10．4中行开平案：所有监控到最后都是空

10．5中航油事件：“打工皇帝”折戟石油期权

第十一章主要结论与进一步研究问题

参考文献

　　《商业银行操作风险管理》在介绍和评介新资本协议关于操作风险资本衡量规定的基础上，结合国际、国内操作风险理论研究和管理实践，对操作风险的识别、评估、衡量、监测和缓释各个环节进行了详细的阐述分析，对国际活跃银行汇丰银行和德意志银行的操作风险管理实践进行了介绍，并对中外操作风险损失案例进行了剖析，将为中国银行业提升操作风险管理及操作风险监管提供借鉴，同时可为学者研究银行操作风险提供参考。【作者简介】　　特华博士后科研工作站金融学博士后，中国社会科学院金融所金融学博士，先后在《读书》、《银行家》、《经济管理》、《经济学家茶座》、《中国城市经济》、《中华工商时报》、《香港商报》等刊物发表学术文章40余篇，译著一部，参加国家级、省部级及大型企业课题十余项，对资本市场、全球化、银行风险管理和资本管理领域有深入的研究。