分位回归

译者序

原著序言

1 引言

1.1 方法和结果

1.2 第一个回归——历史的序曲

1.3 分位、排序和最优化

1.4 分位回归简介

1.5 三个例子

1.5.1 工资和工作经验

1.5.2 学生课程评价和班级人数

1.5.3 新生儿体重

1.6 结论

2 分位回归要义

2.1 分位处理效果

2.2 分位回归原理

2.2.1 分位回归的p插入值

2.2.2 子阶数条件

2.2.3 同变性

2.2.4 删截

2.3 稳健性

2.3.1 影响函数

2.3.2 失效点

2.4 分位回归模型诠释

2.4.1 例1：工会工资优势

2.4.2 例2：酒类需求量

2.4.3 例3：墨尔本每日温度

2.4.4 例4：冰川雪莲、黄鼠和岩石

2.5 分位交叉

2.6 一个随机系数的解释

2.7 不均等度量值及其分解

2.8 预期位和其他变化

2.9 错建分位回归模型诠释

3 有关分位回归的推论

3.1 分位回归的有限样本分布

3.2 对分位回归渐近性的初步探讨

3.2.1 样本分位值的置信区间

3.2.2 iid误差情况下的分位回归渐近性

3.2.3 非iid误差情况下的分位回归渐近性

3.3 Wald检验

3.3.1 双样本位移检验

3.3.2 一般线性假设

3.4 渐近协方差矩阵估计

3.4.1 标量稀疏度估计

3.4.2 非iid误差情况下的协方差矩阵估计

3.5 基于秩的推论

3.5.1 双样本位移的秩检验

3.5.2 线性秩统计量

3.5.3 线性秩统计量的渐近性

3.5.4 基于回归秩分的秩检验

3.5.5 基于回归秩分的置信区间

3.6 分位似然比检验

3.7 有关分位回归过程的推论

3.7.1 Wald过程

3.7.2 分位似然比过程

3.7.3 对分位秩分过程的再考察

……

4 分位回归的渐近理论

5 L统计量和加权分位回归

6 分位回归计算

7 非参数分位回归

8 分位回归研究前瞻

9 结论

A 渐近临界值表

B 英汉术语对照

参考文献

《汉泽经济学文库：分位回归（引进版）》的原作者罗杰·康克（Roger Koenker）是我在读博士研究生时的导师。从我做博士论文时（2002年）开始着手翻译，到现在陆陆续续已经十年了，自己深感愧疚。刚开始翻译时用的是罗杰·康克的最原始稿件，而英文原著在2005年由英国剑桥大学出版社出版时，Roger已对许多章节作了相当大的改动。于是，我不得不对这些章节重新进行翻译，其间由于工作、家庭及自己的惰性而耽搁了好几年。今年，终于挤出时间将此书译完，算是对Roger和自己的一个交代。