国债期货套利交易

书籍简介:

本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义，我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等，为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略，并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。

书籍规格:

书籍信息归属:

国债期货套利交易是中国发展出版社于2019.11出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 国债市场－期货交易－研究－中国 的书籍。