问道量化投资

第0章 致敬量化投资之王

天下谁人不识君：詹姆斯西蒙斯

西蒙斯：我的量化投资生涯

第1篇　MATLAB入门

第1章 MATLAB概述

1.1 MATLAB的发展历程

1.2 MATLAB的优势与特点

1.3 MATLAB系统的构成

1.4 MATLAB桌面操作环境

1.4.1 MATLAB启动和退出

1.4.2 MATLAB主菜单及功能

1.4.3 MATLAB命令窗口

1.4.4 MATLAB工作空间

1.4.5 M文件编辑/调试器

1.4.6 图形窗口

1.4.7 MATLAB文件管理

1.4.8 MATLAB帮助使用

1.5 MATLAB的工具箱

第2章 MATLAB科学计算

2.1 数据类型

2.1.1 变量与常量

2.1.2 字符串

2.1.3 元胞数组

2.1.4 构架数组

2.1.5 对象

2.2 数组及其运算

2.2.1 数组的创建

2.2.2 数组的运算

2.2.3 多项式运算

2.3 矩阵及其运算

2.3.1 矩阵的创建

2.3.2 矩阵的运算

2.4 符号运算

2.4.1 符号运算概述

2.4.2 常用的符号运算

2.5 关系运算和逻辑运算

第3章 MATLAB数据可视化

3.1 数据绘图的基本步骤

3.2 在工作空间直接绘图

3.3 多维数据绘图

3.3.1 二维图形

3.3.2 三维图形

3.4 图形的修饰

第4章 MATLAB编程

4.1 MATLAB编程概述

4.2 MATLAB编程原则

4.3 M文件

4.4 MATLAB程序流程控制

4.5 MATLAB中的函数及调用

4.5.1 函数类型

4.5.2 函数参数传递

4.6 函数句柄

4.7 MATLAB程序调试

4.7.1 常见程序错误

4.7.2 调试方法

4.7.3 调试工具

第2篇 MATLAB量化投资基础

第5章 MATLAB量化投资相关工具箱

5.1 MATLAB金融应用的案例

5.2 使用MATLAB的知名金融机构

5.3 金融工具箱

5.3.1 主要功能

5.3.2 体系结构

5.3.3 主要函数

5.3.4 金融时间序列工具ftstool

5.3.5 金融时间序列数据分析工具ftsgui

5.4 金融衍生品工具箱

5.4.1 主要功能

5.4.2 体系结构

5.4.3 主要函数

5.4.4 GUI工具

5.5 固定收益工具箱

5.5.1 主要功能

5.5.2 体系结构

5.5.3 主要函数

第6章 金融数据的处理和获取

6.1 日期和货币数据处理

6.1.1 日期数据格式

6.1.2 日期型数据处理函数

6.1.3 非交易日数据

6.1.4 货币格式转换

6.2 MATLAB图表操作

6.2.1 图表窗口的创建

6.2.2 图表数据的保存和载入

6.2.3 图表窗口的坐标

6.3 线型图的含义和绘制

6.3.1 线型图的含义

6.3.2 线型图函数

6.4 烛型图

6.4.1 烛型图的含义

6.4.2 烛型图函数

6.5 移动平均线

6.5.1 移动平均线的含义

6.5.2 移动平均线的计算

6.6 布林带

6.6.1 布林带的计算

6.6.2 布林带的函数

6.7 动态数据获取

6.7.1 创建定时器

6.7.2 Callback函数的参数

6.7.3 定时器使用实例

第7章 固定收益证券计算

7.1 债券的基本概念

7.1.1 现金流的时间价值

7.1.2 现值和终值的计算

7.1.3 债券报价方式

7.1.4 报价和交割价

7.2 基本固定收益工具和利率

7.2.1 基本固定收益工具

7.2.2 利率的计量

7.3 日期计量的SIA标准

7.3.1 中长期国债的定价

7.3.2 市政债券的定价

7.3.3 大额存单国库券的定价

7.4 固定收益证券的属性

7.4.1 固定收益证券数据的属性

7.4.2 收益率计算

7.4.3 价格计算

7.4.4 敏感性分析

7.5 固定收益证券的数据管理

7.5.1 Instrument型数据

7.5.2 Excel数据的读写

7.5.3 其他格式数据的读写

第8章 利率期限结构和利率模型

8.1 利率期限结构计算

8.1.1 利息债券收益率

8.1.2 构建收益率曲线

8.1.3 Bootstrapping算法

8.1.4 利率期限结构计算函数

8.1.5 远期利率计算

8.1.6 期限结构曲线插值

8.2 基于利率期限结构定价技术

8.2.1 利率期限结构的表示

8.2.2 债券定价技术

8.2.3 现金流定价技术

8.2.4 互换定价技术

8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数

8.2.6 Instrument型数据的构建

8.3 利率模型

8.3.1 利率模型分类

第3篇 MATLAB量化投资相关函数详解

附录A 金融工具箱函数详解

附录B 金融衍生品工具箱函数详解

附录C 固定收益工具箱函数详解

参考文献

量化投资在国内刚刚起步，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开高效的数值计算和模拟分析工具，MATLAB简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的“武器”。
　　《问道量化投资：用MATLAB来敲门》主要讲述以MATLAB为分析工具的量化投资，由“MATLAB入门”、“MATLAB量化投资基础”和“MATLAB量化投资相关函数详解”3篇组成。入门篇让零编程基础的读者快速掌握强大的数值计算和模拟分析工具MATLAB；量化投资基础篇简要介绍相关的投资策略及模型，重点讲述MATLAB中的模型实现及应用；函数详解篇对MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函数一一进行详解，以帮助读者快速掌握这些函数。
　　《问道量化投资：用MATLAB来敲门》适合基金、衍生品、证券等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。