中国证券市场投资者过度自信行为研究

1 导论

1．1 研究背景及意义

1．2 研究方法和本书结构

1．3 主要贡献和进一步研究的问题

2 过度自信与行为金融——相关研究综述

2．1 引言

2．2 经典金融学理论的主要框架

2．3 行为金融学理论的主要内容

2．4 过度自信的心理学相关研究

2．5 过度自信认知偏差在行为金融学理论中的应用

2．6 本章小结

3 投资者过度自信行为与金融市场

3．1 引言

3．2 投资者过度自信行为对金融市场的影响：基于0dean模型的分析

3．3 证券市场反应过度和反应不足：基于投资者过度自信行为的解释

3．4 投资者过度自信认知偏差的内生化——基于G0模型的分析

3．5 投资者过度自信行为与市场效率：基于KH模型的分析

3．6 本章小结

4 投资者过度自信、内生信息获取与资产价格效率——基于GSU模型的扩展

4．1 引言

4．2 基本模型

4．3 模型的扩展

4．4 本章小结

附录 相关定理证明

5 我国A股市场投资者过度自信行为实证研究

5．1 引言

5．2 相关研究综述

5．3 研究方法

5．4 数据样本描述

5．5 市场VAR模型估计结果

5．6 个股VAR模型的估计结果

5．7 本章小结

附录 由月度数据与日度数据估计的市场VAR模型脉冲响应函数

6 堡市场波动性、市场状态、风险分担与投资者过度自信行为

6．1 引言

6．2 相关研究综述

6．3 数据样本描述

6．4 市场波动性与投资者过度自信行为

6．5 自我归因偏差与投资者过度自信行为

6．6 市场状态与投资者过度自信行为

6．7 风险分担与投资者过度自信行为

6．8 个股波动性与投资者过度自信行为

6．9 本章小结

7 总结与展望

7．1 本书研究的主要内容

7．2 本书的主要贡献与结论

7．3 研究展望

参考文献

《中国证券市场投资者过度自信行为研究》将以我国证券市场为背景，系统地研究投资者过度自信行为对证券市场的影响：首先，在现有研究的基础上，从理论上系统地分析投资者过度自信行为对证券市场的影响；其次，运用多种计量经济学方法，首次从整个市场的角度对我国证券市场是否存在投资者过度自信行为进行深人细致的研究。