基于R语言的金融工程计算

第1章金融工程导论

1.1金融工程的概念

1.2金融工程的核心内容

1.3金融工程的运作程序

1.4金融工程师

1.5金融工程与金融效率

1.6国外金融工程情况

1.7国内金融工程举措

1.8金融工程专业就业前景

思考题

第2章金融工程定价方法及其R语言函数计算

2.1风险中性定价法及R语言函数计算

2.2无套利定价法

2.3状态价格定价法及R语言函数计算

思考题

第3章远期合约及其R语言函数计算

3.1远期合约的概念

3.2远期合约的优缺点

3.3远期合约的应用

3.4远期利率协议

3.5远期外汇合约

3.6远期合约定价及R语言函数计算

思考题

第4章期货合约及其R语言函数计算

4.1期货合约概念及其要素

4.2期货交易制度

4.3期货合约的类型

4.3.1商品期货合约

4.3.2金融期货合约

4.4期货合约定价及R语言函数计算

4.4.1期货合约价格实例

4.4.2金融期货合约定价

思考题

第5章期货套期保值及其R语言函数计算

5.1商品期货的套期保值（对冲）

5.2金融期货的套期保值（对冲）

5.3期货合约的套期保值计算方法

5.4最优套期保值策略的R语言函数计算

思考题

第6章互换合约及其R语言函数计算

6.1互换合约的起源与发展

6.2互换合约的概念和特点

6.3互换合约的作用

6.4利率互换合约

6.5货币互换合约

6.6商品互换合约

6.7信用违约互换

6.8利率互换合约定价及其R语言函数计算

6.9货币互换合约定价及其R语言函数计算

思考题

第7章期权合约及其策略

7.1期权合约概念与分类

7.1.1期权合约的概念

7.1.2期权的分类

7.2期权合约的价格

7.3到期期权的定价与盈亏

7.4期权合约策略

7.4.1保护性看跌期权

7.4.2抛补的看涨期权

7.4.3对敲策略

7.4.4期权价差策略

7.4.5双限期权策略

思考题

第8章BlackScholes期权定价模型及其R语言函数计算

8.1BlackScholes期权定价模型的推导

8.1.1标准布朗运动(维纳过程)

8.1.2一般布朗运动(维纳过程)

8.1.3伊藤过程和伊藤引理

8.1.4不支付红利股票价格的行为过程

8.1.5BlackScholes欧式看涨期权定价模型的导出

8.2BlackScholes期权定价模型的R函数计算

8.3红利对欧式期权价格影响的R语言函数计算

8.4风险对冲的R语言函数计算

8.5隐含波动率二分法计算的R语言函数计算

8.6隐含波动率牛顿迭代法计算的R语言函数计算

8.7支付已知红利股票的美式看涨期权定价的R语言函数计算

8.8对冲基金及其R语言函数计算

8.8.1套期保值(对冲)

8.8.2德尔塔避险

思考题

第9章期权定价的蒙特卡罗模拟法及其R语言函数计算

9.1蒙特卡罗法的基本原理

9.2对数正态分布随机变量的模拟R语言函数计算

9.3蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其R语言函数计算

9.4对偶变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算

9.5控制变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算

思考题

第10章二叉树法期权定价及其R语言函数计算

10.1二叉树法的单期欧式看涨期权定价

10.2二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价

10.3二叉树看跌期权定价与平价原理

10.3.1二叉树看跌期权定价

10.3.2平价原理

10.4二叉树法的解析式与计算步骤

10.5二叉树法的无收益资产欧式期权定价R语言函数计算

10.6二叉树法的无收益资产美式期权定价R语言函数计算

10.7二叉树法的支付连续红利率美式期权定价R语言函数计算

10.8应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策

思考题

第11章期权定价的有限差分法及其R语言函数计算

11.1有限差分法的基本思想

11.2内含有限差分法和外推有限差分法

11.3外推有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算

11.4内含有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算

思考题

第12章奇异期权及其R语言函数计算

12.1奇异期权的特点

12.2亚式期权的R语言函数计算

12.2.1几何平均价格期权的R语言函数计算

12.2.2算术平均价格期权的R语言函数计算

12.3回望期权的R语言函数计算

12.4障碍期权的R语言函数计算

12.5资产交换期权的R语言函数计算

12.6百慕大期权的R语言函数计算

12.7复合期权的R语言函数计算

思考题

第13章利率衍生证券及其R语言函数计算

13.1利率衍生证券概述

13.2利率衍生证券定价及其R语言函数计算

13.2.1利率上限定价

13.2.2债券期权定价

13.3均衡模型期权定价及其R语言函数计算

13.3.1RendlmmenBartter模型与债券期权定价

13.3.2Vasicek债券期权定价模型

13.4无套利模型

思考题

附录AR语言的下载、安装与启动

A.1选择R语言的理由

A.2R语言下载

A.3R语言安装

A.4R语言程序包的安装

A.5R语言的启动

A.6R语言的退出

A.7R语言的在线帮助系统

思考题

附录BR语言对象、数据存取与编程

B.1R语言的对象与属性

B.2对象信息的浏览和删除

B.3向量对象

B.3.1数值型向量对象

B.3.2字符型向量对象

B.3.3逻辑型向量

B.3.4因子型向量

B.3.5数值型向量的运算

B.3.6常用统计函数

B.3.7向量的下标与子集（元素）的提取

B.4数组与矩阵对象

B.4.1数组的建立

B.4.2矩阵的建立

B.4.3数组与矩阵的下标与子集（元素）的提取

B.4.4矩阵的运算函数

B.5数据框对象

B.5.1数据框的直接建立

B.5.2数据框的间接建立

B.5.3适用于数据框的函数

B.5.4数据框的下标与子集的提取

B.5.5数据框中添加新变量

B.6时间序列对象

B.7列表对象

B.8R语言数据存储

B.9R语言数据读取

B.9.1文本文件数据的读取

B.9.2Excel数据的读取

B.9.3R语言中数据集的读取

B.9.4R语言中的格式数据

B.10R语言编程

B.10.1R语言函数基础

B.10.2循环和向量化

B.10.3用R语言编写程序

B.10.4用R语言编写函数

思考题

参考文献

本书的主要内容包括金融工程导论、金融工程定价方法及其R语言函数计算、远期合约及其R语言函数计算、期货合约及其R语言函数计算、期货套期保值及其R语言函数计算、互换合约及其R语言函数计算、期权合约及其策略、BlackScholes期权定价方法及其R语言函数计算、蒙特卡罗模拟法期权定价及其R语言函数计算、二叉树法期权定价及其R语言函数计算、有限差分法期权定价及其R语言函数计算、利率衍生证券及其R语言函数计算以及奇异期权及其R语言函数计算，本书的最后提供了关于R语言的两个附录。本书内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一本供金融工程、金融数学、计算金融、量化金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率论与数理统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。

实例丰富，实用性强，在介绍各种金融工程基本理论与方法的基础上，利用实际数据给出其应用的例子，因而具有一定的理论价值和应用价值。本书实例与内容丰富，有很强的针对性，通过本书，读者能掌握使用R语言来解决各种金融工程计算问题。书中各章详细地介绍了各种金融工程实例的R具体操作过程，读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作，就能掌握全书的内容。