金融工程

第1章绪论

第一节金融工程的理论基础

第二节金融工程的定义

第三节金融工程的适用范围

第四节金融工程的基本工具

第五节金融工程发展的推动因素

第2章MM命题

第一节MM第一命题

第二节MM第二命题

第三节无套利原则

第四节有税收情况下对MM命题的修正

第3章远期利率协议

第一节远期对远期

第二节远期利率协议

第三节FRA的应用举例及其价格的估计

第4章远期外汇综合协议

第一节远期汇率

第二节传统的外汇远期业务

第三节远期外汇综合协议

第5章期货基础知识

第一节期货的基本概念

第二节期货交易的市场机制及参与者

第三节账户监管及结算

第四节金融期货的定价原理

第6章外汇期货

第一节外汇期货市场的基本概念

第二节外汇期货的定价原理

第三节外汇期货的交易行为

第四节外汇期货与外汇远期的不同及应用

第7章利率期货

第一节利率期货的产生与定义

第二节利率期货合约的主要内容和交易规则

第三节利率期货的定价原理

第四节基差

第五节利率期货的用途

第8章债券期货

第一节债券期货的内容

第二节转换因子

第三节债券期货的定价

第四节债券期货的应用：案例分析

第9章债券久期的基本概念

第一节麦考利久期

第二节久期与债券到期期限、票息率及市场利率之间的关系

第三节债券的风险免疫

第10章股票指数期货

第一节股票指数期货合约

第二节股票指数期货的定价及贝塔系数

第三节股票指数期货的运用和市场功能

第11章期权市场概述

第一节期权市场的基本概念

第二节期权的价值

第12章期权的交易策略

第一节期权组合图形的算法

第二节标的资产与期权的组合策略

第三节差价期权的组合策略

第四节跨式期权组合策略

第13章期权定价模型

第一节二叉树期权定价模型的推导

第二节二叉树期权定价模型的扩展应用

第三节布莱克一斯科尔斯期权定价模型

第四节维纳过程与证券价格变化过程

第14章互换

第一节互换的概述

第二节与互换的定价相关的收益率概念

第三节互换的估价

参考文献

　　本书在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了金融产品在实践中的具体形式。全书以金融产品创新和定价为主线，主要内容在表述上采取提示学习重点，阐述金融产品的实践形式及理论表达，推演定价的原理及其必要的理论，结合例题分析，归纳章节小结，最后设置思考与练习，力图做到教学角度上的完整性。　　本书可以作为经济管理类本科学生学习金融工程课程的教材，也可作为理工科专业本科生的选修课程教材。通过对本课程的学习，使得学生能够懂得金融工程学的基本原理，清楚基础概念，认识金融产品形式，对定价的基本原理和过程推演有必要的掌握。　　本书在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了本科生的学习基础和时间安排。全书以金融产品创新和定价为主线。内容主要包括：MM定理、远期利率和FRA、远期汇率和SAFE、期货市场基础、股票指数期货、外汇期货、利率期货、债券期货、期货基础、期权模型、利率互换、货币互换等等。每章除了主要内容外，还包括学习要点、本章小结、思考与练习等，力图做到在内容和深浅程度上适合本科教学。