中国商业银行操作风险数据问题研究

书籍简介:

本书围绕“中国商业银行的操作风险数据问题”这一基本问题展开研究，从新巴塞尔协议对操作风险管理的要求、从中国银行业操作风险的内涵和特点入手，对比国际状况及从中国商业银行操作风险现状，分析中国银行业操作风险数据现状，并根据操作风险损失的厚尾性，分析内部数据的缺失性，采用外部数据、情景数据和管理数据进行补充的必要性，分析了外部数据的内生偏差及偏差调整思路；在损失分布法大框架下，概述了常用的度量模型，采用贝叶斯推断极值理论、混合极值模型解决尾部数据不足及阈值确定主观性等问题；在尺度模型框架下，采用多种思路探讨外部数据操作风险的调整思路：分解公共、独特部分影响因子调整外部数据，幂率算法调整外部数据，同质性分析调整外部数据，多种方法确定操作风险影响思路，以此作为内部数据不足情况下外部数据调整思路。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国商业银行操作风险数据问题研究是经济科学出版社于2020.8出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行－风险管理－数据管理－研究－中国 的书籍。