风险管理

第一章风险管理基石出 <br />1.1风险与风险管理 <br />1.1.1风险、收益与损失 <br />1.1.2风险管理与商业银行经营 <br />1.1.3商业银行风险管理的发展 <br />1.2商业银行风险的主要类别 <br />1.2.1信用风险 <br />1.2.2市场风险 <br />1.2.3操作风险 <br />1.2.4流动性风险 <br />1.2.5国别风险 <br />1.2.6声誉风险 <br />1.2.7法律风险 <br />1.2.8战略风险 <br />1.3商业银行风险管理的主要策略 <br />1.3.1风险分散 <br />1.3.2风险对冲 <br />1.3.3风险转移 <br />1.3.4风险规避 <br />1.3.5风险补偿 <br />1.4商业银行风险与资本 <br />1.4.1资本的定义、作用和分类 <br />1.4.2监管资本与资本充足率要求 <br />1.4.3经济资本及其应用 <br />1.5风险管理的数理基础 <br />1.5.1收益的计量 <br />1.5.2常用的概率统计知识 <br />1.5.3投资组合分散风险的原理 <br />第二章商业银行风险管理基本架构 <br />2.1 商业银行风险管理环境 <br />2.1.1公司治理 <br />2.1.2 内部控制 <br />2.1.3风险文化 <br />2.1.4 管理战略 <br />2.1.5风险偏好 <br />2.2商业银行风险管理组织 <br />2.2.1 董事会及其风险管理委员会 <br />2.2.2 监事会 <br />2.2.3 高级管理层 <br />2.2.4风险管理部门 <br />2.2.5 其他主要风险控制部门/机构 <br />2.3商业银行风险管理流程 <br />2.3.1 风险识别/分析 <br />2.3.2风险计量/评估 <br />2.3.3 风险监测/报告 <br />2.3.4风险控制/缓释 <br />2.4商业银行风险管理信息系统 <br />第三章信用风险管理 <br />3.1信用风险识别 <br />3.1.1 单一法人客户信用风险识别 <br />3.1.2 集团法人客户信用风险识别 <br />3.1.3 个人客户信用风险识别 <br />3.1.4贷款组合的信用风险识别 <br />3.2信用风险计量 <br />3.2.1 风险暴露分类 <br />3.2.2客户评级 <br />3.2.3 债项评级 <br />3.2.4 信用风险组合的计量 <br />3.3信用风险监测与报告 <br />3.3.1 风险监测对象 <br />3.3.2 风险监测主要指标 <br />3.3.3 风险预警 <br />3.3.4 风险报告 <br />3.4信用风险控制 <br />3.4.1 限额管理 <br />3.4.2信用风险缓释 <br />3.4.3 关键业务流程/环节控制 <br />3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 <br />3.5信用风险资本计量 <br />3.5.1权重法 <br />3.5.2 内部评级法 <br />3.5.3 经济资本管理 <br />第四章市场风险管理 <br />4.1市场风险识别 <br />4.1.1 市场风险特征与分类 <br />4.1.2 主要交易产品及其风险特征 <br />4.1.3 账户划分 <br />4.2市场风险计量 <br />4.2.1 基本概念 <br />4.2.2 市场风险计量方法 <br />4.3市场风险监测与控制 <br />4.3.1 市场风险管理总体要求 <br />4.3.2 市场风险监测与报告 <br />4.3.3 市场风险控制 <br />4.3.4银行账户利率风险管理 <br />…… <br />第五章操作风险管理 <br />第六章流动性风险管理 <br />第七章其他风险管理 <br />第八章风险评估与资本评估 <br />第九章银行监管与市场约束 <br />附录中国银行从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲 <br />后记 

《中国银行业从业人员资格考试教材：风险管理（2013年版）》能帮助从业人员和考生基本把握考试大纲的范围和深度。<br />　　公共基础科目针对中国银行业所有从业人员而设计，基本覆盖了银行业从业人员应知应会的知识、技能、法律法规和职业操守要求。《中国银行业从业人员资格考试教材：风险管理（2013年版）》在编写的过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了各家金融机构网站已公开的资料，目的在于使教材尽可能地符合我国银行业发展的现状，以便于应试者复习备考，或者作为有志于从事银行工作的人员学习参考的资料。