商业银行操作风险量化分析

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容、研究方法与技术路线

1.4 主要贡献

附录1A 巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容

2 国内外相关研究进展

2.1 有关操作风险计量的研究

2.2 有关贝叶斯网络的研究

2.3 有关信度理论的研究

2.4 本章小结

3 操作风险的定义和分类

3.1 什么是风险

3.2 操作风险的定义

3.3 操作风险的分类

3.4 操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位

3.5 本章小结

4 操作风险监管要求

4.1 巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求

4.2 基本指标法、标准法与高级计量法的比较

4.3 中国银监会对操作风险的监管要求

4.4 本章小结

附录4A 2008年国际银行业操作风险损失数据分析

5 操作风险建模分析概览

5.1 自上而下模型

5.2 自下而上模型

5.3 操作风险损失数据的收集与处理

5.4 本章小结

6 基于多因素收入模型的操作风险计量方法

6.1 收入模型的选择

6.2 风险因素的确定

6.3 GDP平减指数的构造

6.4 样本银行的选取

6.5 实证结果及分析

6.6 本章小结

7 基于POT极值模型的操作风险计量方法

7.1 极值理论

7.2 POT极值模型

7.3 参数估计

7.4 实证分析

7.5 本章小结

8 基于传统信度理论的操作风险计量方法

8.1 信度理论

8.2 研究设计

8.3 实证分析

8.4 本章小结

9 基于半线性信度理论的操作风险计量方法

9.1 半线性信度理论

9.2 研究设计

9.3 实证分析

9.4 本章小结

10 基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布

10.1 相关文献

10.2 数据来源及描述性统计

10.3 用POT模型构建边缘分布

10.4 用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布

10.5 采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本

10.6 不同操作风险计量结果的比较

10.7 本章小结

11 基于贝叶斯网络的操作风险预警系统

11.1 商业银行风险的传统预警机制

11.2 贝叶斯网络方法

11.3 商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模

11.4 操作风险预警系统的运行

11.5 运用超级贝叶斯方法确定先验概率

11.6 本章小结

12 商业银行操作风险计量和管理的政策建议

12.1 中国银行业操作风险管理现状

12.2 我国银行业操作风险计量的政策建议

12.3 我国银行业操作风险管理的政策建议

12.4 本章小结

13 结束语

参考文献

《商业银行操作风险量化分析》以信度理论和贝叶斯网络为主要工具，研究了操作风险的高级计量法与预警机制，并针对中国银行业操作风险计量和管理的现状与存在的问题，提出了可行的改进措施，包括尽快建立操作风险数据库，加强对操作风险高级计量法的进一步研究，实施操作风险压力测试，完善商业银行的公司治理，建立有效的内控机制和科学的风险指标体系，建立操作风险预警机制，加强风险管理文化建设，加强操作风险缓释力度，建立操作风险管理的长效机制，构建安全高效的IT系统，提高外部监管水平等。