投资组合现代化模型与智能算法研究

1绪论1

1.1研究背景及意义3

1.2现代投资组合理论综述4

1.3本书的主要研究内容14

2投资组合选择模型及智能算法介绍17

2.1引言19

2.2投资组合的若干模型20

2.3智能优化算法28

3复杂约束下的投资组合模型及遗传算法39

3.1引言41

3.2具有复杂约束的投资组合模型42

3.3求解优化问题的遗传算法45

3.4应用实例49

4绝对偏差风险度量下的具有交易费用的投资组合模型53

4.1引言55

4.2具有交易费用的均值—绝对偏差模型56

4.3具有交易费用的均值—半绝对偏差模型61

4.4具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型65

4.5应用实例69

5具有交易费用的可容许投资组合模型及粒子群算法81

5.1引言83

5.2基于模糊概率的Markowitz模型83

5.3具有交易费用的可容许投资组合模型87

5.4改进的粒子群算法90

5.5应用实例92

6若干模糊可能性投资组合模型103

6.1引言105

6.2上下可能性均值—方差投资组合模型106

6.3具有交易费用的可能性投资组合模型113

6.4具有融资和流动性约束下的可能性投资组合模型120

6.5具有交易费用和基数约束的可能性投资组合模型125

7若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型143

7.1引言145

7.2若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型145

7.3若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型151

7.4比较分析157

《投资组合优化模型与智能算法研究》在传统证券投资组合理论的基础上，梳理了过去多位学者的理论与实践贡献，在大量实践基础上提出了自己定义的更接近于实际并更具操作性的投资组合模型，并在实际应用中做了检验。对实际的证券投资操作有一定的指导意义和价值。