出版社:清华大学出版社
年代:2014
定价:30.0
此外考虑到学生的不同背景和不同的建模语言偏好,为了更好地与学生原有熟悉的学习研究工具对接,教程采用主流EXCEL,MATLAB和C++三种建模工具,这为学生未来的业界发展也十分有利。
第1章 二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础
3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.3 基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.4 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验
第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验
4.1 理论基础
4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法
4.3 基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
4.4 基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法
4.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法
第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇
5.1 基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格
第6章 有限差分方法期权定价数值实验
6.1 理论基础
6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法
6.3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法
6.4 基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
7.1 理论基础
7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率
7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
8.1 基于Excel的数值实验——期权计算器
8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录
现代经济社会中,不确定性日益增加,因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求,衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的,由此可见,衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。本书的指导思想是通过模型的算法实现,加强学生对有关定价模型的深入理解,并通过算法实现来提高学生未来使用模型,特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。