商业银行资产负债优化管理

第一章 绪论/1

第一节 研究背景／1

第二节 研究意义／2

第三节 研究框架／3

第四节 创新观点／4

第二章 商业银行资产负债管理进展分析/7

第一节 资产负债管理理论概述／7

第二节 国外银行的先进做法/14

第三节 资产负债优化模型的研究现状/16

第四节 现有研究存在的主要问题/26

第三章 基于风险最小化的资产负债管理／29

第一节 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型/29

第二节 基于信用风险迁移条件的风险价值最小化的贷款组合优化模型/54

第三节 基于存量与增量全部组合风险最小化的贷款优化决策模型/73

第四节 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型/88

第四章 基于收益最大化的资产负债管理/99

第一节 贷款组合动态优化模型/99

第二节 基于MonteCarlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型/122

第三节 基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型/140

第五章 基于单位风险收益的资产负债管理/147

第一节 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型/147

第二节 商业银行资产负债时间匹配的优化模型/169

第三节 基于单位离差风险的资产负债匹配优化模型/178

第六章 基于流动性约束的资产负债管理/189

第一节 商业银行资产负债管理的流动性约束/189

第二节 基于双重流动性风险控制的资产组合优化模型/196

第三节 基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型/204

第七章 商业银行资产负债组合的流动性压力测试研究／235

第一节 流动性压力测试概述/235

第二节 商业银行流动性压力测试及其实证研究/246

第三节 商业银行流动性风险评级及实证研究/260

参考文献/275

《商业银行资产负债优化管理数理建模与应用》是由中国金融出版社出版的。《商业银行资产负债优化管理数理建模与应用》内容简介：资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，调整资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以实现利润最大化的方法。利率市场化是大势所趋，这使得商业银行以前所享有的稳定的利差空间逐渐消失，贷款收益日益减少，迫使银行大力发展依靠以手续费收入为主要来源的中间业务。近年来，虽然商业银行的中间业务收入占银行总收入的比重日益增大，但是息差收入仍为银行收入的主要组成部分，这种现象在短期内将继续存在，所以商业银行传统的核心业务仍然是资产和负债业务，如何实现资产负债的精细化管理对银行具有重要的现实意义。【作者简介】许文，1964年4月出生，中国社会科学院金融研究所博士后，工学博士，教授研究员级高级经济师。先后毕业于辽宁师范大学和大连理工大学管理学院。现担任大连银行董事、常务副行长、博士后工作站指导委员会主任，兼任大连理工大学客座教授、博士生导师，《银行家》特约编委，享受大连市政府特殊津贴。长期以来，在教育学、心理学和管理学方面进行研究，近年来主要致力于商业银行风险管理研究。先后出版了《个性发展与教育》、《中国教育百科全书》、《商业银行风险管理：理论与实践》、《商业银行贷款组合优化模型研究》、《金融学》等二十余部著作。先后在《管理学报》、《控制与决策》、《管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》等学术刊物发表论文近百篇。