金融工程

第一篇 衍生品市场概览与准备知识

第一章 衍生性金融商品概论

第一节 衍生性金融商品的意义、概念与风险

第二节 期货与期权交易的历史

第三节 衍生性金融商品的种类

本章习题

第二章 期货与期权市场

第一节 全球期货与期权市场概况

第二节 全球期货交易所概览

第三节 中国内地期货市场概论

第四节 中国台湾地区期货市场概况

附勇乏

本章习题

第三章 利率换算与现值

第一节 利率的种类与报价

第二节 利率的衡量

第三节现值

本章习题

第二篇 期权期货定价模型

第四章 期货定价理论

第一节 衍生性商品的无套利定价原理

第二节 期货与现货的价格关系

第三节 持有成本模型

第四节 持有成本的套利策略

第五节 股票期货一

本章习题

第五章 期货避险

第一节 多头避险与空头避险

第二节 基差风险

第三节 避险比例与调整避险

第四节 最小风险法与避险绩效

本章习题

第六章 期货交易策略

第一节 价差交易

第二节 期货套利

第三节 套利技巧分析

本章习题

第七章 期权概论

第一节 期权的基本性质

第二节 期权价值的上下限

第三节 裸持仓与平价关系

第四节 价差交易策略

第五节 混合持仓

本章习题

第八章 期权定价

第一节 马尔科夫随机过程

第二节 几何布朗运动

第三节 伊藤定理

第四节 衍生性金融产品定价

第五节 期权定价模型

第六节 欧式与美式期权

第七节 外汇、商品与期货期权

第八节 股利效应与个股期权近似解

本章习题

第九章 期权风险参数与避险

第一节 期权的风险参数

第二节 期权的应用及其避险

本章习题

第十章 期权价格近似求解法

第一节 二项式期权定价模型

第二节 蒙特卡罗模拟

本章习题

第三篇利率衍生品

第十一章 利率及利率期货

第一节 债券评价

第二节 收益率曲线

第三节 久期及凸性

第四节 欧洲美元期货

第五节 债券期货

第六节 远期利率协定

本章习题

第十二章 互换

第一节 互换合约简介

第二节 利率互换

第三节 货币互换

第四节 权益互换

第五节 商品互换

第六节 其他形态的互换合约

本章习题

第十三章 利率期权

第一节 利率期权近似公式解之布莱克近似法

第二节 利率衍生性商品

本章习题

习题解答

    
《金融工程(理论与实务21世纪经济与管理规划教材普通高等教育十二五规划教材)》由林苍祥、郑振龙、蔡莳铨、邱文昌所著，本书共分为三篇十三章。第一篇主要介绍衍生性金融商品及其市场的基本知识和概况，同时对衍生品分析需要用到的利率换算基础知识加以介绍。值得一提的是，在这一篇当中，读者可以详细地了解到全球(包括中国内地和台湾地区)期货期权市场的发展概况，以及产品合约设计、最后结算价计算方式、结算保证金计算模型“整户风险保证金计收系统(SPAN)”等期货市场的微结构问题。第二篇的主题是期货期权定价模型和基本交易策略。在这一篇中，编者们对金融期货与期权的定价理论与经济意义进行了深入浅出的剖析，并佐以大量范例说明理论模型在交易策略、套保避险及新金融产品设计上的应用。第三篇则专门讲解固定收益及其衍生产品的相关知识，包括收益率曲线、久期、凸性等基础知识和互换、利率期权等利率衍生产品的内容。

    
《金融工程(理论与实务21世纪经济与管理规划教材普通高等教育十二五规划教材)》由林苍祥、郑振龙、蔡莳铨、邱文昌所著，本书共分为三篇十三章。第一篇主要介绍衍生性金融商品及其市场的基本知识和概况，同时对衍生品分析需要用到的利率换算基础知识加以介绍。值得一提的是，在这一篇当中，读者可以详细地了解到全球(包括中国内地和台湾地区)期货期权市场的发展概况，以及产品合约设计、最后结算价计算方式、结算保证金计算模型“整户风险保证金计收系统(SPAN)”等期货市场的微结构问题。第二篇的主题是期货期权定价模型和基本交易策略。在这一篇中，编者们对金融期货与期权的定价理论与经济意义进行了深入浅出的剖析，并佐以大量范例说明理论模型在交易策略、套保避险及新金融产品设计上的应用。第三篇则专门讲解固定收益及其衍生产品的相关知识，包括收益率曲线、久期、凸性等基础知识和互换、利率期权等利率衍生产品的内容。