书籍简介:

本书研究了我国股票与债券市场价格联动关系，并分析了证券投资基金对股债价格联动的影响能力。其主要内容：首先对股票和债券市场的发展进行了系统的分析，并分别对股票和债券市场价格的波动性进行了统计和ARCH模型分析；然后，用VAR和二元GARCH模型对股票债券市场价格联动进行分析论证；最后，对我国证券投资基金的发展进行了描述，分析了证券投资基金的指数收益率、投资组合和羊群行为的特征并用实证方法论证了这些行为对股债价格联动的影响作用。

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书籍详细信息
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	9787564561383 如需购买下载《中国股票与债券市场价格联动研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	郑州	出版单位	郑州大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	38.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	100

书籍信息归属:

中国股票与债券市场价格联动研究是郑州大学出版社于2019.3出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于股票市场－关系－债券市场－价格波动－研究－中国的书籍。