金融风险管理学

前言

第一章金融风险及其管理概述

第一节认识金融风险

第二节金融风险管理的兴起与发展

第三节金融风险的外部监管与市场约束

第二章金融风险管理的基本框架

第一节概述

第二节金融风险文化

第三节金融风险管理的组织结构

第四节金融风险管理的流程

第三章市场风险管理

第一节市场风险的识别

第二节市场风险的评估

第三节市场风险的应对与控制

第四节市场风险的报告与监控

第四章利率风险管理

第一节利率风险的识别

第二节利率风险的评估

第三节利率风险的应对与控制

第四节利率风险的报告与监控

第五章信用风险管理

第一节信用风险的识别

第二节信用风险的评估

第三节信用风险的应对与控制

第四节信用风险的报告与监控

第六章操作风险管理

第一节操作风险的识别

第二节操作风险的评估

第三节操作风险的应对与控制

第四节操作风险的报告与监控

第七章流动性风险管理

第一节流动性风险的识别

第二节流动性风险的评估

第三节流动性风险的应对与控制

第四节流动性风险的报告与监控

第八章国家风险管理

第一节国家风险的识别

第二节国家风险的评估

第三节国家风险的应对与控制

第四节国家风险的报告与监控

第九章其他风险管理

第一节合规风险管理

第二节声誉风险管理

第三节战略风险管理

第十章金融风险管理身股东价值的创造

第一节金融风险与资本管理

第二节以风险为核心的绩效评估

第三节以经济资本为核心的股东价值管理

第四节经济资本管理在我国的实践

主要参考文献

　　本书的写作目的就是向读者介绍现代金融风险管理的理论和方法。在编写时依据国际金融界通行的做法，按形态划分金融风险；同时吸纳COSO《企业全面风险管理框架》的精神，以金融风险管理流程为主线，沿着不同形态的金融风险依次展开。分依次递进的三个层次：第一层次介绍金融风险的基础知识和管理框架；第二层次重点介绍包括市场风险、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和战略风险在内的不同形态金融风险的管理；第三层次探讨全面金融风险管理和股东价值的创造。　　本书的写作目的就是向读者介绍现代金融风险管理的理论和方法。本书在编写时依据国际金融界通行的做法，按形态而不是业务类别来划分金融风险；同时吸纳COSO《企业全面风险管理框架》的精神，把金融风险管理视为一个过程，以金融风险管理流程为主线，沿着不同形态的金融风险依次展开。在内容上，本书分为依次递进的三个层次：第一层次主要介绍金融风险的基础知识和管理框架，着重为后面的内容作铺垫；第二层次重点介绍包括市场风险、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和战略风险在内的不同形态金融风险的管理，这一部分内容构成本书的主体；第三层次探讨全面金融风险管理和股东价值的创造，是本书在内容上的总结与升华。　　本书的写作力图实现“新、实、易”：所参考的资料均是近年来金融风险管理领域的最新成果，力求反映本学科的发展前沿；对国内外金融机构的风险管理实务进行了深入的了解与合理的借鉴，力求做到与金融风险管理实践相结合；在阐述金融风险管理基本原理的同时，配合专栏性知识介绍、案例分析和例题讲解，深入浅出，易于学习和理解。因此，本书不仅适合用作高等院校金融学及其他相关专业的教科书，也适合用作金融从业人员的参考书和培训教材。