基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究

第一章引言

第一节研究的背景和意义

第二节相关理论背景

第三节本书的创新点、主要研究内容与结构安排

第二章多期资产配置的理论模型及其实证

第一节多期资产配置的理论模型

第二节实证分析

第三章基于增长－安全体系的多期资产配置模型

第一节风险度量方法

第二节均值－方差模型

第三节均值－VaR模型

第四节基于最优增长路径的增长－安全模型

第五节小结

第四章战术投资研究

第一节理论上的战术投资

第二节实际运用中的战术投资

第三节战术投资的绩效评估

第四节战术投资方法：最优权重因子法（OAF）

第五节战术投资方法：Black-Litterman方法

第六节小结

第五章投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算

第一节投资绩效评价方法简介

第二节基于VaR体系的投资绩效评估

第三节分类信息条件下的风险估算

第六章结论和展望

第一节主要结论

第二节未来研究方向展望

附录ⅠBlack-Litterman模型预期超额报酬推导过程

附录Ⅱ部分程序文件

参考文献

致谢

　　本文库注重理论联系实际的原则，鼓励作者积极借鉴国内外先进的理论和方法，以国际视野把握社会经济发展的趋势，但必须立足于中国实际，以分析和解决中国社会经济发展中的现实问题为基本导向。中国是一个发展中的大国，工业化、市场化和国际化进程交织中的中国金融和投资的发展波澜壮阔，异彩纷呈，矛盾也十分复杂、尖锐。伟大的实践需要理论的指导，同时也将催生和造就日趋丰富多彩的理论。