金融市场的流动性

第一章 流动性的概念和理论基础

第一节 引言

第二节 流动性的定义

第三节 流动性风险

第四节 流动性关联

第五节 结论

第二章 流动性的理论模型与实证方法

第一节 流动性的经济意义

第二节 流动性的资产定价模型

第三节 融资流动性与市场流动性二基本模型

第四节 流动性的度量方法

第三章 流动性分解二基于限价指令表的研究

第一节 相关理论及研究现状

第二节 研究方法

第三节 数据及描述性统计

第四节 实证结果分析

第五节 结论

第四章 限价指令表的流动性提供

第一节 研究方法

第二节 数据与描述性统计

第三节 实证分析与结果

第四节 结论

第五章 流动性的信息含量与股票短期回报

第一节 模型

第二节 数据与描述性统计

第三节 实证结果和分析

第四节 结论

第六章 最小交易单位变化与限价指令表的流动性

第一节 数据、样本和描述性统计量

第二节 实证结果

第三节 结论

第七章 股票分拆与限价指令表流动性

第一节 数据

第二节 研究方法

第三节 实证结果及分析

第四节 结论

第八章 流动性与资本结构

第一节 选题背景及意义

第二节 相关研究基础与理论分析

第三节 资本结构与股票流动性关系的实证研究设计

第四节 资本结构和流动性分析的实证模型和结果

第五节 结论

参考文献

    
在欧阳红兵编著的《金融市场的流动性--理论及应用》第一章中，作者将介绍不同类型的流动性，分析它们之间的内在关联机制，并探讨其对宏观金融管理的意义。在市场(微观)层面，流动性基本是指资产交易的难易程度，作者在第二章中将通过数学模型介绍流动性的本质含义，流动性在资本资产定价中的作用，以及实证研究中发展出的流动性的度量方法。本书的余下部分是一些重要的关于金融市场流动性的实证研究，为使研究有针对性，作者研究的主要是在中国、日本、香港市场占主导地位的限价指令驱动系统，而不是像NYSE或NASADQ那样的做市商为核心的价格驱动系统。