商业银行信贷组合优化配置模型与实证研究

书籍简介:

信贷组合的优化配置是商业银行提高盈利能力和控制信贷风险的有效途径，违约风险及其相关性的计量是信贷组合优化的基础。通过公司发行债券的信用利差计算市场隐含的公司违约概率，建立了基于信用利差与Logistic回归的公司违约概率计量模型。通过5种Copula函数计量的公司联合违约概率与核密度估计方法计量的公司联合违约概率的均值偏差最小为原则，选取最优Copula函数，建立了基于最优Copula函数的公司违约相关性计量模型。以每家公司的贷款权重为优化变量，以贷款组合的差异系数最小化为目标函数，建立了基于联合违约概率的商业银行贷款组合优化配置模型。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价，以市值加权的每股负债作为行业平均每股负债，建立了基于KMV模型与正态Copula函数的行业违约相关性计量模型，以行业贷款权重为优化变量，以银行整体信贷资金的差异系数最小化为目标函数，建立了基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型。为商业银行信贷资金优化配置提供决策参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

商业银行信贷组合优化配置模型与实证研究是经济科学出版社于2016.1出版的中图分类号为 F830.5 的主题关于 商业银行－信贷资金管理－研究 的书籍。