书籍简介:

本书介绍了金融数学方面的一些基本概念及金融模型。

内容摘要:

金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。　　本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	金融数学教程站内查询相似图书
丛书名	图灵原版数学统计学系列
	7115140898 如需购买下载《金融数学教程》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	人民邮电出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	29.0	语种	英文
尺寸	26	装帧	平装
页数	206	印数

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书籍信息归属:

金融数学教程是人民邮电出版社于2005.11出版的中图分类号为 F830 的主题关于金融－经济数学－教材－英文的书籍。