金融数量方法

总序

译者说明

前言

致谢

第1章利率与资产收益率

1．1引言

1．2利率经济理论

1．3货币的时间价值

1．4即期利率、远期利率和利差

1．5金融市场中利率的实际应用

1．6持有证券收益率

1．7利率的期限结构特性

1．8抵押贷款和年金

练习

参考文献

第2章数据描述和描述统计学

2．1引言

2．2数据类型

2．3数据描述

2．4描述统计学

2．5相关的度量

2．6指数

练习

进一步阅读文献

附录2．1样本标准差为什么除数是n-1？

第3章微积分在金融中的应用

3．1引言

3．2微分

3．3微分的应用

3．4最大值和最小值

3．5多元函数微分

3．6积分

练习

参考文献和进一步阅读文献

第4章概率分布：在资产收益率中的应用

4．1概率论引言

4．2基本概率法则

4．3离散型和连续型随机变量

4．4离散型随机变量代数

4．5离散型随机变量的期望值和方差期望值，或概率意义上的加权平均值

4．6离散型随机变量的应用：投资组合的收益率与标准差的计算

4．7金融概率分布的重要特征

练习

附录4．1对数正态分布的均值和方差

第5章统计推断：置信区间与假设检验

5．1引言

5．2抽样理论

5．3估计和置信区间

5．4假设检验

练习

进一步阅读文献

附录5．1均值的标准误差

附录5．2金融时报100指数数据的拟合优度

第6章回归分析

6．1引言

6．2简单的线性回归

6．3普通最小二乘回归

6．4利用回归进行预测

6．5多元回归

6．6普通最小二乘假设的违背

6．7虚拟变量

6．8非线性回归

6．9数据变换

6．10回归分析在套期保值中的应用

练习

参考文献与进一步阅读文献

附录6．1矩阵代数

附录6．2

第7章时间序列分析

7．1引言

7．2基础知识

7．3时间序列过程的单变量随机模型

7．4时间序列分析的工具

7．5协整

7．6广义的自回归条件异方差(GARCH)

练习

参考文献

附录7．1最大似然估计

附录7．2典型相关与回归

第8章数值方法

8．1引言

8．2方程求解

8．3积分的数值方法

8．4求解随机问题的数值方法

8．5MonteCarlo模拟

练习

参考文献与进一步阅读文献

第9章最优化

9．1引言

9．2线性规划

9．3最小方差投资组合的构造

9．4约束最优化

练习

参考文献与进一步阅读文献

第10章金融连续时间数学：资产价格随机过程

10．1引言

10．2资产价格随机过程

10．3Ito引理在衍生证券定价中的应用

10．4假设lto过程和对数正态过程

练习

参考文献

附录10．1有限差分方法在BlackSch01es偏微分方程中的应用

附录10．2BlackScholes的期望值推导

第11章多元分析：主成分分析与因子分析

11．1引言

11．2主成分分析

11．3因子分析

练习

参考文献与进一步阅读文献

附录统计表

标准正态分布

t分布百分位数

x2分布百分数

F分布

DW统计量

　　由特里.J．沃特沙姆、基思.帕拉莫尔撰写的《金融数量方法》一书系统、详细地介绍了大量在金融领域中使用的重要的数量分析技术，覆盖面很广，其中包括了组合投资、资产定价、随机优化和风险管理等常用的方法和技术。作者通过大量的实例展示了这些技术的使用方法。书中的部分内容还反映了金融领域中一些新的研究成果和前沿的发展。本书可用作高等院校数量经济学、金融学、财务管理等专业的本科高年级学生、研究生和MBA的相关课程的教学参考书，也可供银行、证券、保险等金融从业人员学习参考。