广义随机占优理论

第一章 导论 1.1 不确定性条件下的群体决策 1.2 随机占优理论的发展历程与问题 1.3 研究目的与思路 1.4 理论创新与应用前景第二章 广义期望效用与随机占优理论 ——文献综述 2.1 传统期望效用原理及其局限性 2.2 广义期望效用与RDEU模型 2.3 传统随机占优理论 2.4 对偶随机占优理论第三章 广义随机占优理论 ——经典方法 3.1 数学准备与Levy佯论 3.2 广义随机占优定义

第一章 导论 1.1 不确定性条件下的群体决策 1.2 随机占优理论的发展历程与问题 1.3 研究目的与思路 1.4 理论创新与应用前景第二章 广义期望效用与随机占优理论 ——文献综述 2.1 传统期望效用原理及其局限性 2.2 广义期望效用与RDEU模型 2.3 传统随机占优理论 2.4 对偶随机占优理论第三章 广义随机占优理论 ——经典方法 3.1 数学准备与Levy佯论 3.2 广义随机占优定义 3.3 风险厌恶者与风险爱好者广义随机占优 3.4 悲观主义者与乐观主义者广义随机占优 3.5 讨论第四章 广义随机占优理论 ——矩方法 4.1 转换偏矩、RDEU分解与参考价值 4.2 效用偏好同类者广义随机占优 4.3 效用分位矩、RDEU分解与参考概率 4.4 转换偏好同类者广义随机占优 4.5 对偶矩与对偶随机占优第五章 经济福利测度 ——广义随机占优理论应用之一 5.1 社会福利评价机制 5.2 社会福利评价广义随机占优 5.3 经济福利测度的构造 5.4 现有各种经济福利测度归类 5.5 广义基尼系数与广义Atkinson指数 5.6 中国城镇经济福利测度 ——历史比较分析 5.7 中国城镇经济福利测度 ——参数比较分析第六章 风险测度理论与方法 ——广义随机占优理论应用之二 6.1 风险测度概念 6.2 风险测度文献综述 6.3 广义随机占优单调一致风险测度 6.4 高阶期望损失风险测度ES 6.5 VaR、ES、ES（n）性能比较 ——特例分析 6.6 正态分布ES（n）与巴林银行风险 ——风险实例之一 6.7 上海、深圳证券市场风险比较分析 ——风险实例之二第七章 结论与课题附录参考文献后记

人类在不确定性条件下的决策是国内外学者极其关注的经济学基础理论问题。本书在系统地梳理、继承和发展现有随机占优理论的基础上，创立了一种不确定性条件下的群体决策理论——广义随机占优理论。该理论在经济理论研究和管理实践中具有广泛的应用前景。 应用这一理论，本书建立了社会福利评价广义随机占优理论框架，将现有多种经济福利指标有机地统一起来，并提出了一种优于著名的基尼系数和阿蒂金森指数的新指标——广义阿蒂金森指数；本书还提出了广义随机占优单调一致风险测度概念和一种优于现行国际标准风险管理工具VAR和内在一致风险测度ES的风险度量工具——高阶期望损失风险测度。 本书可以作为经济与金融类研究生、经济理论工作者、收入分配问题研究者、投资者和风险管理工作者的参考读物。