计算金融实验建模方法及其应用研究

第1章 计算金融的理论与方法

1.1 金融市场的复杂自适应性

1.2 投资者行为的有限理性

1.3 计算金融的实验方法

第2章 人工金融市场的建模与应用

2.1 人工金融市场的发展脉络与研究现状

2.2 基于Agent的人工金融市场建模方法

2.3 人工金融市场的校准

2.4 人工金融市场的应用

第一部分 理论导向型个人行为建模

第3章 嵌入财富与信息的人工金融市场

3.1 引言

3.2 人工金融市场建模

3.3 基于人工金融市场的计算实验研究

3.4 本章小结

第4章 金融市场的非线性特征研究

4.1 引言

4.2 金融市场的非线性特征

4.3 基于人工市场计算实验的非线性特征形成机制分析

4.4 本章小结

第二部分 计算导向型个人行为建模

第5章 嵌入政策因子的人工金融市场

5.1 引言

5.2 人工金融市场建模

5.3 交易者白适应进化

5.4 基于人工金融市场的计算实验研究

5.5 本章小结

第6章 金融市场的混沌演化机制研究

6.1 引言

6.2 金融市场的混沌特征

6.3 基于人工市场计算实验的混沌序参量分析

6.4 本章小结

第7章 金融市场的微观行为演化研究

7.1 引言

7.2 交易者财富演化机制

7.3 不同股利派发方案下的价格行为

7.4 本章小结

第三部分 个人行为与羊群行为建模

第8章 嵌入认知模式与关系网络的人工金融市场

8.1 引言

8.2 人工金融市场建模

8.3 投资者的自适应演化

8.4 基于人工金融市场的计算实验研究

8.5 本章小结

第9章 金融市场的投资者行为研究

9.1 引言

9.2 基于人工金融市场计算实验的投资者行为分析

9.3 投资者行为监控策略

9.4 本章小结

参考文献

《岳麓管理论丛：计算金融实验建模方法及其应用研究》系统地总结了计算实验金融理论，梳理了人工金融市场的发展脉络。对人工金融市场的建模方法进行了归纳，综述了计算实验方法的应用。从个人行为与羊群行为建模的角度，对股票市场进行理论导向型个人行为建模，计算导向型个人行为建模和个人行为与羊群行为建模，结合中国股票市场的特征，构建了三个人工股票市场，利用计算实验的方法，揭示了中国股票市场的复杂性特征产生的原因以及投资者的行为对股票市场的影响。
　　《岳麓管理论丛：计算金融实验建模方法及其应用研究》的主要读者对象为从事金融学科领域研究的高校教师、研究生、金融监管机构和各金融机构的决策者及研究人员。