程序化交易

1 导论

1.1 金融交易的发展趋势

1.2 程序化交易的发展

1.3 程序化交易的基本类型

1.4 程序化交易的基本特点

2 程序化交易的基本原理和应用准备

2.1 程序化交易的基本原理

2.2 程序化交易前的准备

3 程序化交易平台：YesTrader

3.1 概述

3.2 界面

3.3 管理

3.4 行情

3.5 账户与交易

4 程序化交易策略开发语言：YesLanguage

4.1 YesLanguage编辑器

4.2 YesLanguage语法

4.3 YesLanguage参数和变量

4.4 YesLanguage的控制语句

4.5 YesLangtlage的内部函数

4.6 YesLanguage的外部函数

4.7 YesLangtlage的应用

5 程序化交易系统的开发过程

5.1 系统开发过程概述

5.2 信息收集分析

5.3 程序化交易系统的构成

5.4 交易策略的制定

5.5 交易策略的程序化

5.6 交易策略的回测检验

5.7 交易策略系统的优化

6 趋势跟踪策略

6.1 趋势跟踪策略概述

6.2 移动均线趋势跟踪策略

6.3 MA(：D趋势跟踪策略

6.4 阻力与支撑突破趋势跟踪策略

7 逆向交易策略

7.1 逆向交易策略概述

7.2 相对强弱指标RSI逆向交易策略

7.3 随机指标KD逆向交易策略

7.4 布林线逆向交易策略

8 横盘突破策略

8.1 横盘突破策略概述

8.2 汉斯123突破交易策略

8.3 布林线突破交易策略

8.4 高低价通道突破策略

8.5 假突破的程序处理

9 交易策略组合和资产组合策略

9.1 趋势与逆趋势两策略组合：恒温器策略

9.2 多种策略组合：超级日内组合策略

9.3 资产组合投资策略

10 风险控制与资金管理系统

10.1 引言

10.2 资金管理

10.3 止损策略

1O.4 止盈策略

11 交易策略系统的测试和优化

11.1 交易策略系统测试过程

11.2 交易策略系统测试性能分析

11.3 交易策略系统优化

11.4 交易策略系统优化测试的问题

12 交易策略系统的使用和维护

12.1 交易策略系统的试运行

12.2 交易系统的运行与监控

12.3 交易策略系统的优化完善

参考文献

《程序化交易/金融硕士前沿课程系列》内容共分12章，分别讨论：导论；程序化交易的基本原理和应用准备；程序化交易平台，即YesTrader；程序化交易策略开发语言，即Yes Langlaage；程序化交易系统的开发过程以及三类基本交易策略，即趋势跟踪策略、逆向交易策略、横盘突破策略；交易策略组合和资产组合策略；风险控制与资金管理系统；交易策略系统的测试和优化；交易策略系统的使用和维护等问题。