投资学

第1章 证券与证券市场　1.1 证券　　1.1.1　债券 1.1.2　股票 1.1.3　基金 1.2　衍生证券 1.2.1　远期合约 1.2.2　期货合约 1.2.3　期权 1.2.4　互换 1.2.5　认股权证 1.3　证券市场 1.3.1　证券一级市场 1.3.2　证券二级市场 1.4　证券交易所的证券交易过程

第1章 证券与证券市场　1.1 证券　　1.1.1　债券 1.1.2　股票 1.1.3　基金 1.2　衍生证券 1.2.1　远期合约 1.2.2　期货合约 1.2.3　期权 1.2.4　互换 1.2.5　认股权证 1.3　证券市场 1.3.1　证券一级市场 1.3.2　证券二级市场 1.4　证券交易所的证券交易过程 1.5　证券的买卖 1.5.1　保证金购买 1.5.2　卖空 1.5.3　加总 1.6　证券投资过程 1.7　小结 ◇思考题第2章　证券的收益及其度量 2.1　业绩表现 2.2　单期收益率 2.3　多期收益率 2.4　对数收益率 2.5　预期收益率 2.5.1　预期收益率的定义 2.5.2　移动平均模型 2.5.3　指数平滑模型 2.5.4　自适应过滤模型 2.6　小结 ◇思考题第3章　证券的风险及其度量 3.1 风险的来源与种类 3.2　单个证券的风险度量 3.3　证券组合效应 3.4　证券组合的收益与预期收益 3.5　协方差与相关系数 3.6　证券组合的风险 3.7　小结 ◇思考题第4章　证券组合分析 4.1　结合线 4.2 寻求证券组合的最小方差集合 4.2.1 全局风险最小的证券组合 4.2.2　最小方差集合 4.2.3　最小方差集合曲线 4.2.4　限制卖空的最小方差集合 4.3　寻求证券组合的有效集 4.3.1　证券组合的临界线 4.3.2　限制卖空时证券组合的l临界线 4.4　小结 ◇思考题第5章　无风险借贷 5.1　无风险资产的定义 5.2　无风险资产的贷出 5.3　无风险资产的借入 5.4　允许同时进行的无风险资产借贷　　5.4.1 用Lagrange乘子法求解无风险借贷下证券组合的优化模型 5.4.2　用几何方法求解无风险借贷下证券组合的优化模型 5.5　不同借贷利率下的证券组合　……第6章　证券组合的效用最大化第7章　资本资产定价模型第8章　套道定价理论第9章　证券组合投资业绩评价第10章　投资学新进展——时变风险模型参考文献

本书首先介绍了证券市场的相关基本知识及证券的收益与风险度量方法，接着重点论述了国内外学者及作者在有关证券组合分析理论方面的相关研究成果，然后介绍了证券定价理论——资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），最后介绍了证券投资业绩评价方法及一安全分析。　　本书主要供高等院校经济类、管理类本科生、研究生和MBA教学之用，也可以作为从事证券和投资研究人员、企业集团财务管理人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。

本书首先介绍了证券市场的相关基本知识及证券的收益与风险度量方法，接着重点论述了国内外学者及作者在有关证券组合分析理论方面的相关研究成果，然后介绍了证券定价理论——资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），最后介绍了证券投资业绩评价方法及一安全分析。　　本书主要供高等院校经济类、管理类本科生、研究生和MBA教学之用，也可以作为从事证券和投资研究人员、企业集团财务管理人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。