期权与期货市场基本原理

(加) 赫尔 (Hull,J.C.) , 著

出版社：机械工业出版社

年代：2012

定价：69.0

书籍简介:

本书全面而系统地讲解了衍生产品市场的机制、衍生产品的运用及其定价原理。作为一本基础性的金融衍生产品教材，本书基本囊括期货、期权与其他衍生品的基础理论，简明而通俗易懂，不要求学生具有很强的数理背景，从而能够更好地满足商学院和经济学院各个层次学生的需要。

作者介绍:

约翰·赫尔（John C.Hull），衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔-怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

书籍目录:

总序

作者简介

前言

术语表

第1章引言

1.1 期货合约

1.2 期货市场的历史

1.3 场外交易市场

1.4 远期合约

1.5 期权合约

1.6 期权市场的历史

1.7 交易员的种类

1.8 对冲者

1.9 投机者

1.10 套利者

1.11 危害

小结

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测验题

练习题

作业题

第2章期货市场的运作机制

2.1 期货合约的开仓与平仓

2.2 期货合约的规定

2.3 期货价格收敛到现货价格的特性

2.4 保证金的运作

2.5 场外市场

2.6 报纸上的报价

2.7 交割

2.8 交易员类型及交易指令类型

2.9 监管

2.10 会计及税收

2.11 远期与期货合约比较

小结

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测验题

练习题

作业题

第3章采用期货的对冲策略

3.1 基本原理

3.2 拥护及反对对冲的观点

3.3 基差风险

3.4 交叉对冲

3.5 股指期货

3.6 向前滚动对冲

小结

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测验题

练习题

作业题

附录3A 统计的重要概念与资本资产定价模型

第4章利率

4.1 利率的类型

4.2 利率的测定

4.3 零息利率

4.4 债券的价格

4.5 国库券零息利率的确定

4.6 远期利率

4.7 远期利率合约

4.8 利率期限结构理论

小结

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测验题

练习题

作业题

附录4A 指数函数与对数函数

第5章远期及期货价格的确定

5.1 投资资产及消费资产

5.2 卖空交易

5.3 假设与符号

5.4 投资资产的远期价格

5.5 提供已知中间收入的资产

5.6 收益率已知的情形

5.7 远期合约的定价

5.8 远期与期货价格相等吗

5.9 股指期货价格

5.10 货币的远期和期货合约

5.11 商品期货

5.12 持有成本

5.13交割选择

5.14 期货价格与预期现货价格

小结

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测验题

练习题

作业题

第6章利率期货

6.1 天数计量与报价惯例

6.2 美国国债期货

6.3 欧洲美元期货

6.4 久期

6.5 采用期货实现基于久期的

对冲

小结

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测验题

练习题

作业题

第7章互换

7.1 互换合约的机制

7.2 天数计量惯例

7.3 确认书

7.4 比较优势的观点

7.5 互换利率的实质

7.6 确定LIBOR/互换零息利率

7.7 利率互换的定价

7.8 货币互换

7.9 货币互换的定价

7.10 信用风险

7.11 其他类型的互换

小结

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测验题

练习题

作业题

第8章证券化与2007年信用危机

8.1 证券化

8.2 美国住房市场

8.3 问题的症结

8.4 避免将来的危机

小结

……

第9章期权市场的运作过程

第10章股票期权的性质

第11章期权交易策略

第12章二叉树简介

第13章期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型

第14章发展中国家的衍生品市场

第15章股指期权和货币期权

第16章期货期权

第17章希腊值

第18章实际应用的二叉树

第19章波动率微笑

第20章风险价值表

第21章利率期权

第22章特种期权和其他非标准产品

第23章信用衍生产品

第24章气候、能源以及保险衍生产品

第25章重大金融损失事件

测试题答案

附录

内容摘要:

21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》是对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界实例。《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。同时，第7版还增加了证券化、始干2007年的金融危机及雇员股票期权的应用等新内容。《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
　　21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》适用于高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可以作为金融机构管理者，特别是衍生产品从业人员的参考用书。

编辑推荐:

《21世纪经典原版经济管理教材文库：期权与期货市场基本原理（英文版）（第7版）》是约翰·赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，提供了大量业界实例，而且没有涉及微积分应用。
　　相较旧版，第7版新增了两部分全新的内容。一是介绍了次级贷款派生出来的产品，讨论其问题所在，并展望将来如何防范危机；二是特别讲述了雇员股票期权，强调由于会计准则的变化使得学生应该更加重视对雇员股票期权的理解以及定价。另外，作者还为该书配套了包含信用衍生产品的DerivaGem软件，它可以定价多种期权，也可以检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	期权与期货市场基本原理站内查询相似图书
丛书名	21世纪经典原版经济管理教材文库
	9787111391739 如需购买下载《期权与期货市场基本原理》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	机械工业出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	69.0	语种	英文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数	640	印数	4000

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书籍信息归属:

期权与期货市场基本原理是机械工业出版社于2012.7出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于期权－教材－英文 ,期货市场－教材－英文的书籍。