分数布朗运动下股本权证定价研究
分数布朗运动下股本权证定价研究封面图

分数布朗运动下股本权证定价研究

张卫国, 肖炜麟, 著

出版社:科学出版社

年代:2013

定价:52.0

书籍简介:

本书的编写本着“以分形理论为基础,以权证定价问题和随机微分方程的参数估计问题为核心,以金融随机分析和Malliavin随机变分理论为方法,以金融建模与统计推断为思想,以社会实践为目标”的原则,深入浅出地介绍了分形环境下股本权证的定价模型以及定价模型的参数估计问题。全书分为十章。

书籍目录:

总序

前言

第1章 绪论

1.1 期权和期权市场

1.2 权证和权证市场

1.3 本书的研究内容、方法及意义

1.4 本书结构

第2章 权证定价与参数估计述评

2.1 权证的基础知识

2.2 备兑权证定价模型回顾

2.3 股本权证定价模型回顾

2.4 期权定价的基本理论介绍

2.5 参数估计方法回顾

2.6 参数估计基本理论介绍

2.7 本章小结

第3章 风险偏好下股本权证的定价模型与算法

3.1 权证定价存在的问题

3.2 分数布朗运动的介绍

3.3 风险偏好

3.4 定价模型

3.5 数值算法与算例

3.6 本章小结

第4章 混合分数布朗运动下股本权证的定价模型

4.1 分数布朗运动下的金融市场

4.2 混合分数布朗运动

4.3 几个重要结论

4.4 股本权证定价模型

4.5 数值算法与算例

4.6 本章小结

第5章 分数Vasicek利率下股本权证定价模型

5.1 利率期限结构和随机利率模型

5.2 股本权证定价模型

5.3 参数估计

5.4 应用研究

5.5 本章小结

第6章 赫斯特指数估计算法的比较及其应用

6.1 长记忆时间序列介绍

6.2 估计算法

6.3 基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较

6.4 实证分析及算法应用

6.5 本章小结

第7章 混合分数布朗运动的参数估计

7.1 基于随机逼近的极大似然估计

7.2 精确极大似然法

7.3 本章小结

第8章 带漂移项分数布朗运动的参数估计

8.1 极大似然估计量

8.2 估计量的收敛性

8.3 数值模拟结果

8.4 本章小结

第9章 分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计

9.1 近似极大似然估计

9.2 精确极大似然估计

9.3 本章小结

第10章 结论与展望

10.1 结论

10.2 展望

参考文献

内容摘要:

《当代中国管理科学优秀研究成果丛书:分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》主要是作者近年来在资产定价与参数估计领域的研究成果。本书的编写本着“以分形理论为基础,以权证定价问题和金融随机微分方程的参数估计问题为核心,以金融建模与统计推断为方法,以服务于实践为目标”的原则,深入浅出地介绍了分数布朗运动下股本权证的定价模型及定价模型的参数估计问题。《当代中国管理科学优秀研究成果丛书:分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》的内容丰富了权证以及期权的定价理论,为定价模型的参数估计提供了理论方法。
  《当代中国管理科学优秀研究成果丛书:分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》可以作为金融工程、数理金融专业相关课程的教学用书和金融、保险、风险管理等学科领域的参考书,适合于金融工程及数理金融专业的教师和研究人员及相关专业的学生阅读。

书籍规格:

书籍详细信息
书名分数布朗运动下股本权证定价研究站内查询相似图书
丛书名当代中国管理科学优秀研究成果丛书
9787030377630
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出版地北京出版单位科学出版社
版次1版印次1
定价(元)52.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 204 印数

书籍信息归属:

分数布朗运动下股本权证定价研究是科学出版社于2013.6出版的中图分类号为 F830.91 的主题关于 分数-布朗运动-应用-股票价格-研究 的书籍。