金融尾部风险管理研究

书籍简介:

受突发性事件影响，风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动，并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和最优投资组合的构建问题。本书适合从事风险管理和投资组合理论与实证研究的科研人员和实务工作者参考阅读。本书是作者自撰著博士学位论文以来，结合近年来的课题研究，对于极端尾部风险管理的研究成果。书稿融合了最新的国内数据，并对国内外市场的实证结果作了分析，对不同风险约束下保险公司的保险政策进行了综合比较。本书可供从事风险管理与投资组合理论研究的人员和实务工作者参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融尾部风险管理研究是上海交通大学出版社于2020.出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融风险－风险管理－研究 的书籍。