出版社:机械工业出版社
年代:2014
定价:119.0
本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写,对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说,它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写,建立了实务和理论的桥梁,并且尽量少的采用数学知识, 提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。
推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介第1章 引言第2章 期货市场的运作机制第3章 利用期货的对冲策略第4章 利率第5章 如何确定远期和期货价格第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 OIS贴现、信用以及资金费用第10章 期权市场机制第11章 股票期权的性质第12章 期权交易策略第13章 二叉树第14章 维纳过程和伊藤引理第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型第16章 雇员股票期权第17章 股指期权与货币期权第18章 期货期权第19章 希腊值第20章 波动率微笑第21章 基本数值方法第22章 风险价值度第23章 估计波动率和相关系数第24章 信用风险第25章 信用衍生产品第26章 特种期权第27章 再谈模型和数值算法第28章 鞅与测度第29章 利率衍生产品:标准市场模型第30章 曲率、时间与Quanto调整第31章 利率衍生产品:短期利率模型第32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线第33章 再谈互换第34章 能源与商品衍生产品第35章 实物期权第36章 重大金融损失与借鉴术语表附录A DerivaGem软件附录B 世界上的主要期权期货交易所附录C x≤0时N(x)的取值附录D x≥0时N(x)的取值
本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写,对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说,它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写,建立了实务和理论的桥梁,并且尽量少的采用数学知识,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。
(加) 赫尔 (Hullm,J.C.) , 著
(加) 约翰·赫尔 (John C. Hull) , 著
(加) 赫尔 (Hull,J.C.) , 著
(加) 赫尔 (Hull,J.C.) , 著
(加) 赫尔 (Hull,J.C.) , 著
(加) 约翰·赫尔 (John C.Hull) , 著
(加) 赫尔 (Hull,J.C.) , 著
《赫尔版导读》编写组, 编著
胡俞越, 主编