金融经济学与金融数学若干问题研究

第1章 收益率方程决定的资产的内在价值函数及其性质

1．1 资产的现金流贴现模型及其各种形式

1．2 用函数的观点来探讨资产的内在价值

1．3 离散形式和连续形式的收益率方程

1．4 由离散形态的收益率方程推导资产的内在价值序列

1．5 由连续形态的收益率方程推导资产的内在价值函数

1．6 内在价值序列和内在价值函数的若干性质

1．7 若干现金收益函数与相应的内在价值函数

1．8 若干内在价值函数与相应的现金收益函数

1．9 利用内在价值函数进行实际应用研究

第2章 为何方差不能很好地表达金融时间序列的风险

第3章 长期持有风险资产的收益率与风险的数学分析

第4章 基于不同经济主体的货币收支特点研究银行系统的货币创造能力

第5章 多部门间货币流动的投入产出模型研究

第6章 股票价格的塑性与弹性理论研究

第7章 基于投资策略的股票期权及其定价模型

第8章 股票价格指数极差收益经验分布和相应的期权定价

第9章 具有加和与倍乘混合特性的风险资产的投资学问题研究

第10章 关于中央银行的货币增发模式的规范经济学探讨

第11章 适用于边际收益递增特性的投入产出关系的DEA模型研究

第12章 关于自治方程组路线束收缩率的若干结果

第13章 前馈式神经网络的单参数动态搜索算法和区域映射模型研究

参考文献

学生的学位论文

《金融经济学与金融数学若干问题研究》的大部分内容是属于金融经济学和金融数学的。包括用函数的观点研究现金流贴现模型，方差与金融风险的关系研究，用蒙特卡洛随机模拟方法研究长期持有风险资产的收益率和方差问题，基于不同经济主体的货币收支特点研究银行系统货币创造能力，仿照列昂惕夫的投入产出模型思想研究多部门间货币流动的投入产出模型，研究股票价格的塑性和弹性规律和建立股票锁定量的数学模型，研究基于投资策略的新型股票期权的定价问题，研究股票价格指数极差收益的经验分布和定价模型，对具有加和与倍乘混合特性的风险资产的投资学问题进行研究，研究中央银行的货币增发模式是否符合规范经济学要求的问题。后三章内容是属于数学的，包括适用于边际收益递增特性的投入产出关系的DEA模型研究，研究自治方程组的路线束收缩率，研究前馈式神经网络的单参数动态搜索算法和区域映射模型。

《金融经济学与金融数学若干问题研究》的大部分内容是作者王雪峰近十年来与其的研究生们共同在金融学领域中所做的一些研究的总结，某种意义上看是一本论文集，因为其中的大部分内容已在国内外学术期刊上发表。
《金融经济学与金融数学若干问题研究》的内容特别适合作金融专业的研究生和博士生及喜欢金融数学的学生们的参考书，也适合作大专院校经济管理专业师生的参考书。