运作风险

第一部分 运作风险概述 第1章 运作风险简介 1.1 引言 1.2 运作风险实例：汽车旅行 1.3 运作风险定义 1.4 运作风险的处理 1.5 运作风险度量和建模 1.6 下一步是什么 1.7 全书概要 1.8 参考文献 第2章 历史上的损失 2.1 引言 2.2 损失分类 2.3 重大的损失 2.4 运作风险管理失败的例子

第一部分 运作风险概述 第1章 运作风险简介 1.1 引言 1.2 运作风险实例：汽车旅行 1.3 运作风险定义 1.4 运作风险的处理 1.5 运作风险度量和建模 1.6 下一步是什么 1.7 全书概要 1.8 参考文献 第2章 历史上的损失 2.1 引言 2.2 损失分类 2.3 重大的损失 2.4 运作风险管理失败的例子 2.5 其他损失案例 2.6 小结 2.7 参考文献 第3章 管制 3.1 引言 3.2 背景 3.3 银行监管 3.4 公司治理 3.5 小结 3.6 参考文献第二部分 运作风险度量 第4章 运作风险的度量框架 4.1 引言 4.2 框架判据 4.3 现有框架方法 4.4 框架假设 4.5 框架定义 4.6 运作风险度量框架 4.7 运作风险度量 4.8 Dllta-EVTTM如何支持运作风险管理 4.9 框架执行步骤 4.10 小结 4.11 参考文献 ……第三部分 运作风险建模第四部分 数学基础

对于企业来说，风险日益增加并且不可避免。如何处理日益增加的风险对于金融机构和整个经济体系来说，变得非常必要。　　“越来越快的技术进步和金融创新带来了新的、非常复杂的风险元素。” ——威廉·麦克多诺(William McDnough)，国际清算银行行长，2000 年9月20日 “风险的重新划分诱发了更多的不动产投资，因而造成了更高的生活标准。” ——艾伦·格林斯潘，美国联邦储备委员会主席，1999年10月14日 “运作风险是这样一个主题……大多数银行现在都把它们看得同信用风险和市场风险一样重要。在未来的几年内，银行将耗费更多的资源并对其给予更多的关注。” ——蒂姆·斯维尼(Tim Sweeney)，英国银行家协会会长，1998年　　《运作风险：度量与建模》提出了一种新的增加企业价值的方法，那就是提供一种方法来度量运作风险，并促使企业更好地控制运作中收益的波动性和风险。本书启发性地介绍了一种关注业务运作的新方法及其理论基础，以确保文中的方法论可以被广泛应用并且保持长期稳定。

“就一个理论快泛滥了的主题，金博士介绍了许多实践中的解决方案。” 　——菲利普·马丁(Philip Martin)，汇丰银行运作风险咨询公司常 　　　务董事　　“杰克·L·金用一种深入又直接的方式引入大量理论方法来阐述一个支持运作风险度量与建模的系统框架。正因如此，本书的证明发人深思，而且对于实践者和相关专业的学生们而言，它是一本宝贵的参考书。对于论战，它还是一个受欢迎的砝码。” ——蒂姆·肯特·菲利普斯(Tim Kent-Phillips)，雷曼兄弟国际公司 　　(欧洲)运作部执行董事　　“金博士的工作清晰地展现了他在金融领域的第一手经验，并将促使实践者们为建立运作风险度量系统做出高质量的工作。本书所包含的透彻理解正是那些从头建立运作风险度量系统的人所需要的。” 　　 ——伽柏·拉斯路(Gabor Laszlo)博士J.P．摩根大通，市场风险管 　　理部副主管　　“我相信这本书对于正在进行的如何处理运作风险的讨论将起到非常有价值的作用。实践者们、立法者和学者们将会从中发现有用的部分以促进他们对于运作风险在概念上的理解，如运作风险度量、控制和管理，以及它如何同经济资本需求计算联系起来。” ——丹尼尔·艾格鲁夫(Daniel Egloff)博士，安达信会计公司