基于微分动力学的金融危机影响及监测体系研究

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究思路与技术路线

1.3 研究的主要内容

1.4 主要创新点

第2章 金融危机及传染理论的研究综述

2.1 金融危机与传染理论

2.1.1 银行危机与传染理论

2.1.2 货币危机与传染理论

2.2 国际金融危机传染检验研究

2.2.1 国外研究

2.2.2 国內研究

2.3 金融危机预警研究

2.4 本章小结

第3章 2008年全球性金融危机的传染路径

3.1 2008年全球性金融危机的传染或扩散印象

3.2 全球性金融危机爆发前的传染路径

3.3 全球性金融危机爆发后的传染路径

3.4 本章小结

第4章 金融危机传染识别的微分动力学模型及数理分析

4.1 引言

4.2 两国资本市场之间的资本流动分析

4.2.1 两国资本市场之间的资本流动

4.2.2 两国资本市场之间的影响

4.3 金融传染机制分析

4.4 两国金融市场传染识别的线性微分动力模型

4.4.1 金融市场传染的识别模型

4.4.2 模型分析

4.5 本章小结

第5章 金融危机传染状态的微分动力学模型及数理分析

5.1 金融市场传染状态模型的构建依据

5.2 两国金融市场传染状态诊断的非线性微分动力模型

5.3 分析

5.4 传染状态

5.5 本章小结

第6章 2008年全球性金融危机的传染检验

——基于SVAR模型

6.1 SVAR模型构建

6.2 样本选择与短期约束讨论

6.3 欧洲组的传染检验

6.4 亚洲组的传染检验

6.5 本章小结

第7章 基千交叉上市股票收益传递的金融危机影响

——以中国ADR和A股为例

7.1 引言

7.2 文献回顾

7.2.1 ADR收益的决定因素及传递效应

7.2.2 收益传递效应的研究方法

7.2.3 国內相关研究

7.3 样本数据及其描述统计分析

7.3.1 样本及变量选择

7.3.2 数据匹配及描述统计分析

7.4 模型构建与估计方法

7.4.1 模型构建

7.4.2 模型估计方法

7.5 实证结果与分析

7.5.1 单位根检验

7.5.2 滞后期选择

7.5.3 实证结果与分析

7.6 本章小结

第8章 金融危机传染的监测体系

8.1 引言

8.2 监测体系框架

8.2.1 传染监测的內涵与特点

8.2.2 构建传染监测体系

8.3 典型数据的传染监测

8.3.1 基于微分动力学的资产价格传染监测

8.3.2 基于大数据方法的投资行为传染监测

8.4 本章小结

第9章 对中国的启示

——危机爆发前的异常资金流动监管

9.1 引言

9.2 模型

9.3 可视化

9.4 数值例子

9.5 本章小结

参考文献

美国次贷危机蔓延向世人昭示了这样一个事实：金融危机影响与传染密不可分。本轮全球性金融危机沿金融、贸易、预期等多种渠道蔓延到中国，尽管中国资本账户开放度较低，依然引发了中国外汇储备缩水、国外证券投资贬值、出口贸易急速下降、GDP增速下降、人民币升值压力陡增等诸多问题。因此，在全球经济金融一体化程度越来越高的今天，如何对金融危机传染“防微杜渐”正成为新的研究热点。
　　于是，《基于微分动力学的金融危机影响及监测体系研究》拟定通过研究金融危机传染问题，来考察金融危机影响及其监测体系。