书籍简介:

本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章，按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1~2章，包括绪论和基础知识，主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状，以及必备的随机过程极值理论；第二部分为第3~4章，主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测；第三部分为第5~6章，主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	金融极值数据波动率建模站内查询相似图书
丛书名	明理文丛
	9787302487340 如需购买下载《金融极值数据波动率建模》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	清华大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	39.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数	2000

全网搜索试读资源

书籍信息归属:

金融极值数据波动率建模是清华大学出版社于2017.出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于金融－极值(数学)－研究的书籍。