金融体系的风险与安全

前言

第一章金融风险与金融安全

一般风险概述

金融风险及其特征

金融安全与金融风险

金融安全分类

银行安全

货币安全

股市安全

债务安全

金融体系安全

第二章金融工具及其风险

金融工具及其特征

票据及其风险

流通存单及其风险

股票及其风险

债券及其风险

资产证券化及其风险

衍生金融工具及其风险

第三章金融机构及其风险

金融监管机构及其风险

政策性银行及其风险

商业银行及其风险

证券机构及其风险

保险公司及其风险

其他金融机构及其风险

第四章金融市场及其风险

金融市场概述

货币市场及其风险

资本市场及其风险

保险市场及其风险

外汇市场及其风险

金融期货与期权市场及其风险定价

金融市场的脆弱性

第五章利率研究

利息与利率

实际利率论

货币供求论

可贷资金论

IS-LM模型

预期假说

市场分割理论

流动性报酬理论

CIR模型与网状模型

影响利率的因素

利率管制与利率市场化

中国利率市场化改革

第六章汇率研究

货币制度演变

汇率决定基础

国际借贷说

汇兑心理说

购买力平价说

利率平价说

国际收支说

货币分析法

资产组合说

影响汇率的因素

完善人民币汇率制度

第七章股票价格指数研究

股票价格类型

股票价格指数

世界著名指数

中国常见指数

宏观经济分析

产业行业分析

公司分析

道氏理论

波浪理论

黄金分割律

行为金融学的分析范式

第八章信贷定价研究

信贷定价原则

信贷价格构成

影响信贷价格的因素

信贷定价方法

投资组合理论

MM理论

资本资产定价模型

套利定价模型

第九章国际收支研究

国际收支分析

国际收支失衡的原因

国际收支调节机制

国际收支调节政策

金币物价流动机制理论

弹性论

乘数论

吸收论

货币论

IS-LM-FE模型

政策配合论

结构论

第十章货币供求研究

影响货币需求的因素

货币需求函数

货币需求理论

货币供给与存款创造

货币供应的理论模式

基础货币与货币乘数

货币供给理论

货币供求非均衡的两个后果

通货膨胀成因分析

通货紧缩成因分析

货币供求非均衡的对策

第十一章金融风险管理框架

金融风险管理系统

金融风险管理的组织结构

金融风险管理的一般程序

第十二章利率风险管理

利率风险成因

利率风险类型

利率风险度量

缺口管理

持续期管理

远期利率协议

利率互换

利率期货

利率期权

第十三章汇率风险管理

汇率风险成因

汇率风险类型

汇率风险度量

限额控制

表内套期保值

表外套期保值

第十四章流动性风险管理

流动性风险成因

流动性风险度量

资产管理理论

负债管理理论

资产负债管理理论

表内外统一管理理论

资产流动性管理技术

负债流动性管理技术

第十五章信用风险管理

信用风险成因

信用风险度量的传统方法

信用监控模型

VaR法

信用组合观点模型

死亡率模型

CreditRisk+模型

信用风险管理方法

第十六章操作风险管理

操作风险及其类型

操作风险成因

基本指标法

标准法

高级计量法

构建金融机构内部控制体系

第十七章外部监管

外部监管的必要性

外部监管内容

外部监管方法

外部监管体系

巴塞尔协议及其实施

第十八章金融危机预警

金融危机及其特点

金融危机预警理论

构建中国金融危机预警系统

参考文献

后记

　　本书从金融工具、机构和市场三个金融层面，深入探讨了金融风险的生成机理，介绍了影响金融安全的六大因素的相关理论和前沿成果，并从金融机构内部的角度，分析利率风险、汇率风险、流动性风险、信用风险和操作风险的成因，研究各种金融风险的管理方法，为金融风险管理和外部监管提供有益的借鉴和手段。　　该书从金融工具体系、金融机构体系和金融市场体系三个层面，全面探讨了利率风险、汇率风险、流动性风险和操作风险的形成机制，并从理论上研究了影响金融安全的六大因素，即利率、汇率、股票指数、信贷定价、国际收支、货币供求等对投资者金融收益的影响和建立金融危机预警系统、预防金融风险的重大意义。【作者简介】　　马一民，江苏扬州人，1982年毕业于厦门大学财政金融专业，现任扬州大学经济学教授，长期从事财政金融研究，出版专著《财政经济简论》，发表学术论文20余篇。