书籍简介:

在巴塞尔新资本协议（Basel Ⅲ）中，有三种方法度量操作风险，分别为基本指标法、标准法和高级计量方法，其中高级计量方法度量操作风险需要研究操作风险损失分布。随着Basel III的推出，新的资本监管要求高级计量方法有新的突破，各银行所采用的方法能确实地反映本银行操作风险相关特征。本书基于中国商业银行1994年-2020年的操作风险损失数据，通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率方面进行了分析，其结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布（GEV）。并依据该分布度量了中国商业银行操作风险损失。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	中国商业银行操作风险度量研究站内查询相似图书
丛书名	广西青年学者文库
	9787521817591 如需购买下载《中国商业银行操作风险度量研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	45.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数	1000

书籍信息归属:

中国商业银行操作风险度量研究是经济科学出版社于2020.7出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于商业银行－银行风险－风险分析－中国的书籍。