金融衍生产品定价的数学模型与案例分析

理论篇期权定价的偏微分方程模型和方法引言第一章历史回顾　§1 BlackScholes-Merton的前期工作，　§12 BlackScholesMerton的突破性进展　§13 BlackScholesMerton的后续研究第二章Brown运动与偏微分方程　§21概率分布与概率密度函数　§22倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式　§23首次逸出时间　§24计价单位转换第三章　跳一扩散模型下的期权定价　§31跳一扩散模型……

本书可以看作是《期权定价的数学模型和方法》(第二版)的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型(即建立偏微分方程定解问题)，求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其最新的研究成果。　　本书可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书，它适用于两类读者：第一类读者是应用数学专业的教师和研究人员，特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生；第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员，特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融(保险)分析师，金融(保险)机构的决策人员以及相关的研究工作者。