基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究

第1章 基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考1.1 引论1.1.1 历史背景1.1.2 文献综述1.2 国际金融危机背景下对银行业监管制度的反思。1.3 基于系统性风险防范的我国银行业监管制度的基本框架1.4 开展银行业宏观压力测试研究的必要性1.4.1 银行业宏观压力测试的基本内涵及本项目研究的目标1.4.2 国内外银行业宏观压力测试的发展动态第2章 宏观审慎管理框架下的压力测试新理念2.1 引言2.2 危机后金融风险管理的新趋势2.3 宏观审慎管理框架下金融压力测试内涵的深化2.4 宏观审慎管理框架下金融压力测试研究的新进展2.5 本章小结信用风险宏观压力测试方法篇第3章 基于经济资本原理的信用风险宏观压力测试3.1 引言3.2 相关文献综述3.3 银行业信用风险宏观压力测试的框架设计3.3.1 宏观压力测试对象的确定3.3.2 宏观冲击因子的构造及压力测试的情景设计3.3.3 银行业信用风险宏观压力测试的基本框架3.4 实证分析3.4.1 有序多分类Logistic方法测算原始违约概率3.4.2 各行业的原始违约概率结果3.4.3 压力测试情景分析与宏观冲击因子3.5 本章小结第4章 基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试4.1 引言4.2 改进的宏观压力测试模型的构建4.2.1 PLS的基本原理4.2.2 基于偏最小二乘法估计的信用风险传导模型4.2.3 压力情景模型4.3 我国股份制商业银行宏观压力测试实证研究4.3.1 数据选择及说明4.3.2 信用风险传导模型估计结果4.3.3 压力情景生成及宏观压力狈0试结果4.4 境内外资银行业宏观压力测试实证研究4.4.1 数据选择及说明4.4.2 风险传导模型参数估计结果4.4.3 压力情景生成与宏观压力测试结果4.4.4 银行业逆周期管理算例分析”4.5 本章小结第5章 基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试5.1 引言5.2 研究文献综述5.2.1 相关宏观压力测试的实证研究”5.2.2 行业关联性对宏观压力狈0试的影响研究5.2.3 GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究5.2.4 评述5.3 信用风险宏观压力测试研究的基本框架”5.4 基于IGVAR模型的宏观压力测试模型5.4.1 GVAR模型的提出5 4.2 IGVAR模型的提出……流动性风险宏观压力测试方法篇系统重要性银行评估方法篇宏观压力测试系统运行机理篇参考文献附录《基于宏观审慎监管的我国银行压力测试研究》课题组发表的学术论文后记

《国家社会科学\自然科学基金项目丛书：基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》是国家自然科学基金项目《（基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究）》（2011-2013）的金融学前沿研究成果，包括基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考、宏观审慎管理框架下压力测试新理念、信用风险宏观压力测试方法、流动性风险宏观压力测试方法、系统重要性银行评估方法和宏观压力测试系统运行机理等方面的内容。　　在《（巴塞尔协议Ⅲ）》、中国银监会《商业银行资本管理办法）》和《（商业银行流动性风险管理办法）》的框架下，《国家社会科学\自然科学基金项目丛书：基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》提出的宏观压力测试方法可用于商业银行的风险管理，也可用于银行业的宏观审慎监管