金融工程理论与应用

第1章 金融工程导论

1.1 金融工程的概念

1.2 国际主流金融理论发展

1.3 现代主流金融理论简介

1.3.1 投资组合理论

1.3.2 资本资产定价模型

1.3.3 套利定价理论

1.3.4 期权定价

1.3.5 有效市场假说

1.3.6 固定收益证券

1.3.7 资本结构

1.4 金融衍生产品与参与者

1.5 风险中性定价法与无套利定价法

思考题

第2章 远期合约、期货合约及其定价

2.1 远期合约及其定价

2.1.1 远期合约的概念

2.1.2 远期合约的定价

2.2 期货合约及其定价

2.2.1 期货合约的概念

2.2.2 期货合约的定价

思考题

第3章 期货合约的套期保值

3.1 期货的套期保值（或对冲）概念与实例

3.2 期货的套期保值计算方法

3.3 期货套期保值的基差和基差风险

3.4 期货套期保值的利润和有效价格

3.5 套期保值的套头比

3.5.1 套头比的概念及计算方法

3.5.2 直接套期保值套头比的计算模型

3.5.3 交叉套期保值套头比的计算模型

3.6 现货与期货方差和协方差计算模型及其应用

3.7 不考虑费用的最优套期保值策略模型及其应用

3.7.1 套期保值利润和方差的计算

3.7.2 最低风险情况下的最优套期保值策略模型

3.7.3 给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型

3.7.4 给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型

3.8 考虑费用的最优套期保值策略模型及其应用

3.8.1 考虑费用的最优套期保值的利润和方差计算

3.8.2 最低风险情况下的最优套期保值模型

3.8.3 考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值模型

3.8.4 考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值模型

思考题

第4章 多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用

4.1 套期保值的原理与基本方法

4.1.1 套期保值套头比的确定

4.1.2 投资组合各个资产的最优投资比例的确定

4.2 最优套期比的计算

4.3 结果分析

思考题

第5章 互换合约及其定价

5.1 互换合约的概念和分类

5.2 利率互换的定价

5.2.1 影响利率互换价值的因素

5.2.2 利率互换的定价

……

第6章 期权与二项式期权定价模型及其应用

第7章 Black-Scholes期权定价模型的推导

第8章 Black-Scholes期权定价模型与应用

第9章 Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率

第10章 期权定价的有限差分计算

第11章 期权定价的蒙特卡罗模拟计算

第12章 风险价值模型及其应用

主要参考文献

本书的主要内容包括：①金融工程导论；②远期合约、期货合约及其定价；③期货合约的套期保值；④多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用；⑤互换合约及其定价；⑥期权与二项式期权定价模型及其应用；⑦Black-Scholes期权定价模型的推导；⑧Black-Scholes期权定价模型与应用；⑨ Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率； ⑩期权定价的有限差分计算；B11期权定价的蒙特卡罗模拟计算；B12风险价值模型及其应用。本书可供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用或参考；亦可作为有志于从事相关专业人士的参考用书。