书籍简介:

本书主要利用分形理论，结合扩散熵技术，就时间序列的标度指数的确定方法进行研究和探讨。目前测量时间序列标度指数的主要方法是除趋势波动分析法（DFA），关于DFA方法已形成了一套完整的科学体系，并已经在股票指数序列及交通流序列的分析等方面进行了初步应用。但是DFA方法是建立在对方差的数值估计上，对于不符合高斯分布的序列，DFA法给出的结果经常是不可靠的。而扩散熵分析法(DEA)即使在统计性质不规则或信号宽分布如列维(Levy)分布的情形下，也能准确探测序列的标度指数。因此本书主要是借鉴DFA理论体系的形成思想，发展形成关于DEA的理论体系，具体研究基于DEA的重分形谱的估计方法和趋势滤波对DEA的影响等，并用来分析股票指数序列和北京市交通流序列对于局部波动的敏感性和序列的变化趋势，从而为股票指数序列及交通流序列预测提供参考。

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	9787566010001 如需购买下载《基于扩散熵的时间序列的分形分析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中央民族大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	26.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 15	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于扩散熵的时间序列的分形分析是中央民族大学出版社于2015.6出版的中图分类号为 C813 的主题关于统计分析－时间序列分析的书籍。