证券市场信息非对称问题的理论与实证研究

第一章 导言

第一节 问题的提出

第二节 理论溯源

第三节 研究内容

第四节 研究方法

第五节 研究创新

第二章 文献综述

第一节 国外相关文献综述

第二节 国内相关文献综述

第三节 文献述评

第四节 隐性交易成本专题相关文献综述

第三章 理论模型

第一节 MRR模型

第二节 GKN模型

第三节 LSB模型

第四节 EKOP模型

第五节 数据处理与分析

第四章 实证研究

第一节 研究样本

第二节 研究设计

第三节 稳健性检验

第五章 扩展方法

第一节 引言

第二节 文献综述

第三节 联合估计模型

第四节 数据及实证设计

第五节 实证结果与分析

第六节 结论与政策建议

第六章 抽样法专题

第一节 基于贝叶斯Gibbs抽样的隐性交易成本测算

第二节 相关拓展研究

第七章 高低价法专题

第一节 买卖价差估算研究方法

第二节 基于买卖价差的基本实证分析

第三节 基于买卖价差的流动性与股权结构

第四节 基于买卖价差的流动性与公司价值

参考文献

后记

     《证券市场信息非对称问题的理论与实证研究》编著者田存志、王聪。
    
《证券市场信息非对称问题的理论与实证研究》内容提要：中隐性交易成本以及市场的信息非对称程度的估计。首先以Roll（1984）、GKN（1991）模型的序列协方差法为基础，推导出了指令驱动市场中隐性交易成本和信息非对称程度的联合估计模型，并且用蒙特卡洛模拟证明了联合估计方法的有效性其次基于联合估计方法，估计出了上海股票市场的隐性交易成本和市场的信息非对称程度，对影响非对称信息的因素进行了系统考察。在经验研究的基础上，提出在中国证券市场应该建立混合交易制度的政策建议。