风险建模

第一部分 风险识别　第1章 超越不确定性 　　风险简史：究竟何为机会博弈 　　不确定性与风险 　　为什么风险在决策中很重要 　　处理风险的传统方式 　　风险与不确定性概览 　　综合风险分析框架　　问题 第二部分 风险评估　第2章 从风险到富有 　　概览 　　风险基本要素 　　风险收益的性质 　　风险中的统计学

第一部分 风险识别　第1章 超越不确定性 　　风险简史：究竟何为机会博弈 　　不确定性与风险 　　为什么风险在决策中很重要 　　处理风险的传统方式 　　风险与不确定性概览 　　综合风险分析框架　　问题 第二部分 风险评估　第2章 从风险到富有 　　概览 　　风险基本要素 　　风险收益的性质 　　风险中的统计学 　　风险的测量法 　　附录 计算风险 　　问题 　第3章 建模方法指南 　　模型文档整理 　　分离输入值、计算和结果 　　保护模型 　　使模型易用：数据确认与警告 　　跟踪模型 　　用VBA将模型自动化 　　模型美学和条件格式 　　附录 VBA建模及写作宏入门 　　练习 第三部分 风险量化　第4章 蒙特卡罗模拟 　　什么是蒙特卡罗模拟 　　模拟为何重要 　　模拟与传统分析比较 　　应用Risk Simulator和Excel进行模拟 　　问题 　第5章 试用Risk Simulator? 　　启用Risk Simulator? 　　运行一个蒙特卡罗模拟 　　使用预测图和置信区间 　　相关性与精度控制 　　Risk Simulator 5.0有哪些新功能？ 　　附录 理解概率分布 　　问题 　　练习 　第6章 潘多拉魔盒 　　模拟中的飓风图及敏感性分析 　　敏感性分析 　　分布拟合：单变量与多重变量 　　拔靴模拟 　　假设检验 　　数据提取，保存模拟结果和生成报告 　　自定义宏 　　回归与预测诊断工具 　　统计分析工具 　　分布分析工具 　　附录 拟合优度检验 　　问题 　　练习第四部分 商业案例　第7章 商业案例：制药和生物科技企业交易的组织管理、石油和天然气开发与生产、财务规划模拟、医院风险管理和基于风险的管理层薪酬评估 第五部分 风险预测　第8章 今天预测明天 　第9章 用历史预测未来第六部分 风险分散　第10章 关于最优化决策的研究 　第11章 不确定情况下的最优化 第七部分 风险对冲　第12章 实物期权及其可选择性 　第13章 Real Options Super Lattice Solver（SLS）软件揭秘第八部分 更多产业中的运用　第14章 案例拓展：房地产业、银行业、军事策略、汽车零件市场、全球对地观测系统以及员工股票期权第九部分 风险管理　第15章 警告标志　第16章 改变公司文化 各章问题答案

金融领域充满了各种风险，要在这种环境中成功进行商业运作，风险分析应该是每一个经营决策的重要组成部分——无论是公司战略还是资产配置。　　尽管人们曾经一度认为风险是不可预测和不可控制的，但是风险分析工具和风险理论的发展逐渐改变了我们对这一重要商业元素的看法。在《风险建模》一书中，乔纳森·文博士为读者提供了有关风险分析最新的阐述，这些方法都曾被应用于真实的商业风险分析中，从而让读者能更直观地认识风险、了解风险量化的不同方法。本书以对不确定性和风险的简单介绍为开篇，将视角逐渐转向建模的重要步骤和商业环境下的风险分析。　　全书按照主题分为九部分，书中不仅对风险进行了定性和定量的描述，还介绍了如何确定、预测量化、评估、对冲、分散和管理风险的方法。本书的关键概念有：　　●模型建立（决策分析和建模）　　●蒙特卡罗模拟（风险量化和预测）　　●实物期权分析（战略期权和管理的活性）　　●预测（包含数据和不包含数据的模拟和预测）　　●最优化（静态、动态、随机、连续、离散和非线性问题的组合）　　●在多个领域应用风险分析（本书案例涉及领域包括制药、生物技术处理结构、石油天然气的开发和生产、军事战略、金融规划、雇员股票期权、保健管理和全球卫星系统）

《风险建模》是《应用风险分析》的完全修订版和更新版，书中包括了很多对风险和不确定性进行建模分析的新案例。原版书附带的CD中包括了由作者开发的Risk Simulator软件和Real Options Super Lattice Solver软件以及很多实用的Excel电子表格模型。 “乔纳森·文曾经出版了很多关于风险分析和相关技术工具的畅销书。这本新书将所有的内容融合在了一起，是任何从事风险管理的专业人士的必读书籍。” ——Jean Louis Vaysse，法国空中客车公司市场部副总监 “文博士以一种清晰的方式向读者揭示了定量方法和工具所带来的不同效果。简单来说，他会教你什么是相关知识、什么是必备知识。我强烈推荐这本书，尤其是当你进行商业决策时可以将这种最新的技术方法吸纳其中。” ——Dr.Paul W.Finnegan，Alexion制药公司商业运营发展部副总裁 “该书是产品经理必读的教材。它关注战略投资的风险，为管理层提供潜在的产出估算和用于分散风险的期权分析。” ——Rafael E.Gutierrez，美国希捷科技战略营销和规划高级主管 “……这是一本必读的书籍……文博士的新书用一种令人振奋的、顶尖的视角审视一个全新的决策制定过程……具有开创性的意义……” ——Glenn G.Kautt，美国摩立特集团公司总裁 “乔纳森·文的书是我看过的金融书中的一颗瑰宝。通过将复杂的概念融合在明晰的案例和解释之中，文博士向我们展示了他对其中所含的数学理论的深刻理解。由于这个原因，他是这个领域里我最喜欢的作家。” ——Janet Tavakoli，TavakoIi机构金融公司总裁和《债务抵押证券和结构化金融》作者 “每年市场上关于管理方面的书籍都泛滥成灾。但这本书却有别于其他书籍。它为公司的管理者提供了一种有价值的工具来规避不确定性和风险，使他们在困难时期仍然能够为股东和社会创造价值。这是为新时代的经理人准备的一本书，美国企业正翘首企盼它的到来。” ——Dr.Markus Gotz Jnnginger，瑞士IBCOL咨询公司执行合伙人