书籍简介:

本书以金融高频数据为研究对象，以已实现波动理论为基础展开波动估计与建模、微观噪声估计、跳跃检验等方面的研究。金融市场日益复杂促使了金融计量学快速发展，以满足金融风险管理等金融实践的实际需求。以GARCH类、SV类为代表的波动模型，在波动建模等方面取得了丰硕的成果：从单变量扩展到多变量，从线形扩展到非线形，研究不断地深入下去。金融高频数据的出现，成为金融计量学一个全新的研究领域。

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书籍详细信息
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	9787514114928 如需购买下载《基于高频数据的金融市场波动性分析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	35.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于高频数据的金融市场波动性分析是经济科学出版社于2012.1出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于金融市场－经济波动－研究的书籍。