基于高频数据的金融市场波动性分析
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基于高频数据的金融市场波动性分析

唐勇, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2012

定价:35.0

书籍简介:

本书以金融高频数据为研究对象,以已实现波动理论为基础展开波动估计与建模、微观噪声估计、跳跃检验等方面的研究。金融市场日益复杂促使了金融计量学快速发展,以满足金融风险管理等金融实践的实际需求。以GARCH类、SV类为代表的波动模型,在波动建模等方面取得了丰硕的成果:从单变量扩展到多变量,从线形扩展到非线形,研究不断地深入下去。金融高频数据的出现,成为金融计量学一个全新的研究领域。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787514114928
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出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)35.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

基于高频数据的金融市场波动性分析是经济科学出版社于2012.1出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融市场-经济波动-研究 的书籍。