出版社:经济科学出版社
年代:2019
定价:38.0
本书以高维动态藤Copula函数对金融风险组合计量为切入点开展研究,研究内容如下: 第一,系统阐述高维动态藤Copula函数的模型构建方法与步骤,逐步推导高维动态藤Copula的仿真过程,从基础理论的角度解决该方法的应用问题; 第二,着力对R藤中的两种典型类型—C藤和D藤—开展研究,以两阶段建模方法拟合藤Copula参数,以极值理论均匀边际分布,以蒙特卡罗模拟进行VaR计算,以UC检验进行风险回溯测试,并且应用于股市风险和汇市风险的计量过程,实现了预期效果; 第三,以马航空难热点突发问题为研究对象,借助于藤Copula函数进行风险传染研究; 第四,以高维动态藤Copula多维风险计量为基础,进行研究的延伸,分别进行资产组合有效前沿的位移问题和边际VaR与风险资产权重选择问题的研究。
书籍详细信息 | |||
书名 | 高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究站内查询相似图书 | ||
9787521806540 如需购买下载《高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 经济科学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 38.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究是经济科学出版社于2019.6出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 时间序列分析-应用-金融风险-研究 的书籍。
赵丽琴, 著
李霞, 著
王永巧, 蒋学伟, 著
郑延婷, 著
李强, 周孝华, 著
龚金国, 著
杜江泽, 著
方艳, 著
韦艳华, 张世英, 编著