VaR估计精度与违约风险建模研究
VaR估计精度与违约风险建模研究封面图

VaR估计精度与违约风险建模研究

花俊洲, 著

出版社:中国金融出版社

年代:2013

定价:35.0

书籍简介:

从20世纪70年代开始,金融风险便成为全球关注的重点,而如何对金融风险加以度量则是学术界研究的热门课题。金融风险管理的研究内容十分丰富,其中技术性研究主要在微观层次上讨论风险管理的具体操作方法,涉及到风险度量方法和定量分析。但限于计算问题,直到90年代中期,VaR(Value-at-Risk)风险度量方法才得以提出,到目前为止,VaR是金融市场风险管理和金融监管的主流方法,该方法已被全球各主要银行、非银行金融机构、公司和金融监管机构广泛采用。然而,从技术层面来说,对于VaR理论和应用研究还不十分成熟。因此本文从VaR的技术性层面入手,在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看,论文以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇,并沿着两条思路展开研究:第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题;第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法――CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。由于VaR风险度量通常是金融机构和风险监管部门主要依据,因此本文以这两部分内容构成整个主体框架来进行研究,对于金融机构和风险监管部门的实际工作将有一定的参考价值。

书籍目录:

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名博士金融学丛
9787504973023
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)35.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

VaR估计精度与违约风险建模研究是中国金融出版社于2013.12出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于 金融风险-风险管理-研究-中国 的书籍。