金融数学与金融工程实验教程

第1章 计量经济学实验

实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法

[实验目的]

[实验背景与理论基础]

[实验原理]

[实验过程和步骤]

[实验总结]

[思考与练习]

实验2 异方差性及其性质

[实验目的]

[实验背景与理论基础]

[实验原理]

[实验过程和步骤]

[实验总结]

[思考与练习]

实验3 自相关性及其性质

[实验目的]

[实验背景与理论基础]

[实验原理]

[实验过程和步骤]

[实验总结]

[思考与练习]

第2章 金融时间序列分析实验

实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测

[实验目的]

[知识准备]

[实验内容]

[实验步骤]

[思考与练习]

实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测

[实验目的]

[知识准备]

[实验内容]

[实验步骤]

[思考与练习]

第3章 投资学实验

实验6 构造最优投资组合

[实验目的]

[实验背景与理论基础]

[实验原理]

[实验过程]

[实验示例]

[实验总结]

[思考与练习]

实验7 CAPM模型与贝塔系数

[实验目的]

[实验背景与理论基础]

[实验原理]

[实验过程]

[实验示例]

[实验总结]

[思考与练习]

第4章 金融衍生品实验

实验8 套期保值实验

[实验目的]

[实验理论基础]

[实验步骤]

[实验总结]

[思考与练习]

实验9 欧式期权定价实验

[实验目的]

[实验理论基础]

[实验步骤]

[思考与练习]

第5章 综合实验案例

实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值

[引言]

[股指期货、套期保值和ETF基金简介]

[沪深300 股指期货与ETF基金套期保值的实证分析]

[结论]

实验11 股指期货套期保值实证分析

[问题介绍]

[问题分析]

[基本假设]

[最优套期保值比率估计模型]

[套期保值效果测量模型]

[数据选择及分析]

[沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析]

[模型评价]

参考文献

《数学实验系列教程：金融数学与金融工程实验教程》为金融数学与金融工程及相关专业实验辅导教材。第1章为计量经济学实验；第2章为金融时间序列分析实验；第3章为投资学实验；第4章为金融衍生品实验；第5章为综合实验案例，由两个金融建模分析作品构成。
《数学实验系列教程：金融数学与金融工程实验教程》可作为金融数学、金融工程及其他与经济学、金融学相关专业的实验教材及辅导用书。