金融数学与金融工程

张永林, 编著

出版社：清华大学出版社

年代：2014

定价：38.0

书籍简介:

目前国内同类教材过于专业化。尤其不适于本科一般院校使用。因为要求基于侧度论的概率论和随机过程，以及泛涵和拓扑等高深数学。2、国内现有金融数学、数理金融和计量金融都围绕着资产定价。本书体系完整，结构合理，内容全面，给出金融数学整体框架。3、金融和数学“两层皮”，脱离国情。本书是一本与国际接轨，又适合“国情”和“架桥”的教材。

作者介绍:

张永林，北京师范大学教授，博士生导师，中国数量经济学会常务理事，中国博弈论学会副理事长。近年来，在《经济研究》《管理科学学报》《数量经济技术研究》和《管理工程学报》等国内外重要期刊发表论文40余篇，在高等教育出版社、清华大学出版社、经济科学出版社等多家出版社出版著作5部，主持国家级课题并获得多项省部级奖励。

书籍目录:

第1章现代金融与数学方法

引言

1.1 微积分与现代金融

1.2 概率论与现代金融

1.3 随机过程与现代金融

第1章练习

第2章最优化方法与现代金融

引言

2.1 凸函数及其在简单应用

2.2 不确定性与期望效用分析

2.3 金融中的最优化问题

第2章练习

第3章时间序列与金融计量分析

引言

3.1 关于时间序列分析的简单介绍

3.2 差分方程与确定性时间序列

3.3 时间序列与滞后算子

3.4 随机时间序列分析

3.5 时间序列分析与现代金融研究

思考题

第4章金融市场

引言

4.1 金融市场基本概念

4.2 金融风险

4.3 投资者风险类型与风险投资原理

第4章练习

第5章资产价格

引言

5.1 资产定价简述

5.2 经典的资本资产定价模型

5.3 资产定价的动态模型

5.4 套利定价模型

5.5 金融市场结构与套利分析

第5章练习

第6章金融衍生品

引言

6.1 衍生资产价格

6.2 金融衍生品基本概念

6.3 二叉树模型与期权定价

6.4 布朗一伊藤过程与Black-Scholes公式

6.5 金融衍生品交易

6.6 利用衍生品投资

第6章练习

第7章利率衍生证券

引言

7.1 现代市场利率的基本概念

7.2 利率期限结构与债券

7.3 利率与衍生证券（债券）定价

第7章练习

第8章公司金融与理财

引言

8.1 公司金融基本概念

8.2 企业资本结构与金融创新

8.3 公司金融模型及其现代应用

第8章练习

第9章金融创新与金融工程

内容摘要:

本书是现代金融学基础，内容包括金融数学和金融工程方面的基本概念、模型、方法和应用，内容适应现代经济发展需要，接近现代金融学的前沿领域。本书以基本概念、模型和方法为主，去理论化、简明和实务是本书的宗旨和特色。本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业本科三、四年级和研究生一年级师生使用，也可满足经济和金融专业从业人员的需求。

编辑推荐:

内容简洁，结构合理，课件完备

书籍规格:

书籍详细信息
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	9787302368212 如需购买下载《金融数学与金融工程》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	清华大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	38.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数	4000

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书籍信息归属:

金融数学与金融工程是清华大学出版社于2014.出版的中图分类号为 F830 的主题关于金融工程－高等学校－教材 ,金融－经济数学－高等学校－教材的书籍。